中原中证 A500 增强策略来回型绽放式   指数证券投资基金招募说明书    基金管制东说念主：中原基金管制有限公司    基金托管东说念主：中国建立银行股份有限公司                      中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                            要害领导    中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国 证监会 2025 年 5 月 16 日证监许可20251036 号文准予注册。    基金管制东说念主保证本招募说明书的内容确凿、准确、竣工。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根据所 握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额握有东说念主链接宽绰赎回基金产生的流动性风险，基金管制东说念主 在基金管制实施过程中产生的管制风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者 投资于本基金濒临追踪过错抵制未达投资意见、指数编制机构住手服务、标的指数变更、成 份股停牌或退市等潜在风险。本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于搀杂基金、债 券基金与货币阛阓基金。根据 2017 年 7 月 1 日实行的《证券期货投资者得当性管制办法》， 基金管制东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级步履不改变基金的本质性 风险收益特征，但由于风险分类圭臬的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体 风险评级结果应以基金管制东说念主和销售机构提供的评级结果为准。    本基金为增强策略 ETF，可能濒临增强策略失效风险，即本基金由于采取指数增强量化 投资策略选股，可能存在策略失效，无法驯服指数收益的风险；本基金也濒临潜在抢先来回 风险，即本基金因主动增强策略调整、标的指数依期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以 在一个来回日内完成调整，可能出现股票调仓场合骄气，被其他投资者抢先来回组合证券， 进而影响基金投资收益；本基金还可能存在投资者申赎成本加多风险，即基金根据投资运作 需要发生大幅调仓时，投资者按申购赎回清单所提交的申购/赎回对价可能与基金现实调仓 买卖情况存在较大互异，从而可能加多投资者申赎成本并影响投资损益。    投本钱基金时需具有上海证券账户，但需详确，使用上海证券来回所基金账户只可进行 基金的现款认购和二级阛阓来回，如投资者需要使用上海证券来回所上市且本基金公告的 允许网下股票认购的股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券来回所 A 股账户；如投资者需要使用深圳证券来回所上市且本基金公告的允许网下股票认购的股 票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券来回所 A 股账户。    本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存               中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 托凭证的境外基础证券的干系风险可能径直或转折成为本基金的风险。   本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融繁衍品，可能濒临的风险包括市 场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。本基金可投资于资产支握证券， 可能濒临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和 SPV 违约风险等。本 基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、阛阓风 险等。   投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金居品良友概要，全面分解本基金的风险收益特征和居品特性，并充分探讨自身的风险承 受才能，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。投资者应当肃穆阅读并完全通晓基金合同第二 十一部分司法的免责条件、第二十二部分司法的争议处理模样。   基金的过往功绩并不预示其将来推崇。   基金管制东说念主依照恪称做事、憨厚信用、严慎用功的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。                                                    中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                    一、引子   《中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书》依据《中华东说念主 民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、                      《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                     （以下简称 “《基金法》”）、                    （以下简称“《销售办法》”）         《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》            、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资 基金信息暴露管制办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金 流动性风险管制司法》（以下简称“《流动性风险管制司法》”）、《公开召募证券投资基金运 作指引第 3 号——指数基金指引》                 （以下简称“                      《指数基金指引》”）过甚他关联司法以及《华 夏中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金基金合同》编写。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实记录、误导性陈诉或者要紧遗漏，并对其 确凿性、准确性、竣工性承担法律做事。本基金是根据本招募说明书所载明的良友肯求召募 的。本基金管制东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的波及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管制东说念主、基 金托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额握有东说念主行动基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他关联司法享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                   中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                        二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义         《基金合同》 金基金合同》及对基金合同的任何有用纠正和补充 来回型绽放式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用纠正和补充 明书》过甚更新 基金份额发售公告》 市来回公告书》 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文牍等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的纠正     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其 常常作念出的纠正     《信息暴露办法》            ：指《公开召募证券投资基金信息暴露管制办法》及颁布机关对其 常常作念出的纠正     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出 的纠正 施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制司法》及颁布机关对其常常作念出的纠正     《指数基金指引》 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其常常作念出的纠正               中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 实施详情》界说的“来回型绽放式指数基金” 放式运作模样的基金 体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 存续或经关联政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、做事法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》及干系法律法例司法不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境 外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主订立了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构，包括发售代理机构和/或申购赎回代理机构 指定的、在召募时间代理本基金发售业务的机构 基金登记结算业求实施详情》界说的基金份额的登记、存管、结算及干系业务 任公司 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的日历                    中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月           ：指基金管制东说念主、上海证券来回所、中国证券登记结算有限做事公司、 销售机构的干系业务司法和司法 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为赎回对价的步履 证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 变更 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 已扫尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的肤浅 资产的价值总和 额净值的过程 暴露办法》司法的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子暴露网站）等媒介 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、通顺受限的新股及非公开刊行股票、资产 支握证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或来回的债券等 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期退回所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务 基金居品良友概要》过甚更新                             中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                                  三、基金管制东说念主    （一）基金管制东说念主概况    称号：中原基金管制有限公司    住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院    办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层    竖立日历：1998 年 4 月 9 日    法定代表东说念主：张佑君    磋议东说念主：邱曦    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    中原基金管制有限公司注册本钱为 23800 万元，公司股权结构如下：                             握股单元              握股占总股本比例         中信证券股份有限公司                              62.2%         Mackenzie Financial Corporation         27.8%         Qatar Holding LLC                        10%                             共计                  100%    （二）主要东说念主员情况    张佑君先生：董事长、党委文告，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文告、执行董 事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任中 信证券来回部总司理、帮忙、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总司理， 中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国外董事，中信证券国外、中 信里昂（即 CLSA B.V. 过甚子公司）董事长，中信里昂证券、赛领本钱董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高等副总裁兼首席财务官等。    陈颖行先生：董事，硕士。现任卡塔尔投资局盘考（亚太）公司大中华区总监。曾任中                     中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 国投资有限做事公司投资二部团队负责东说念主，都铎本钱（新加坡）公司分析师，BP新加坡公司 量化分析师，渣打银行（新加坡）有限公司风险分析师等。    史本良先生：董事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委 员、钞票管制委员会主任、政策客户部行政负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司策画财务部 资产管制业务核算管帐主管、联席负责东说念主、行政负责东说念主，中信证券财务负责东说念主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份有 限公司金融居品开发小组司理、研究部研究员、来回与繁衍居品业务线居品开发组负责东说念主、 股权繁衍品业务线行政负责东说念主、证券金融业务线行政负责东说念主、权益投资部行政负责东说念主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金管制有限公司党委副文告。兼任中原 基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金管制（北京）有限公司执行董事。曾任华 夏基金管制有限公司副总司理、营销总监、阛阓总监、基金营销部总司理、数据中心行政负 责东说念主（兼），上海中原钞票投资管制有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金管制（北 京）有限公司总司理（兼）            、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：颓靡董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院绝顶津贴行家， 二级研究员，博士生导师。兼任中国政策研究会经济政策专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职栽种及广西南宁政府盘考行家。曾任职于国度东说念主社部政策法例司综合处。    殷少平先生：颓靡董事，博士。现任中国东说念主民大学法学院副栽种、硕士生导师。曾任最 妙手民法院民事审判第三庭审判员、高等法官，湖南省株洲市中级东说念主民法院副院长、审判委 员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司颓靡董事，广西壮族自治 区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：颓靡董事，博士。栽种，博士生导师，主要研究场合为财务管制、本钱市 场。曾任中国东说念主民大学副校长，中国东说念主民大学商学院院长，中国东说念主民大学中法学院院长，享 受国务院政府绝顶津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商管制学科评议组召集东说念主、 第五届、第六届寰宇MBA栽种指挥委员会副主任委员、栽种部工商管制专科陶冶指挥委员 会副主任委员、西班牙IE大学国外参谋人委员会委员。曾兼任中国金融管帐学会副会长、欧洲 管制发展基金会（EFMD）理事会理事、国外高等商学院协会（AACSB）初次认证委员会委 员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资管制委员会成员，加中贸易理事会国外董事会成员。曾任嘉实国外资产管制公司(HGI)的                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 全球管制委员会成员、首席业务发展官和中国政策负责东说念主等。   西志颖女士：监事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司策画财务部行政负 责东说念主。曾任中信证券股份有限公司策画财务部统计主管、总账核算管帐主管、B角、B角（主 握做事）等。   唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管制部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险管制部从事风险分析、风险计量、阛阓风险和流动性风险管制等做事。   宁晨新先生：监事，博士，高等裁剪。现任中原基金管制有限公司办公室执行总司理、 行政负责东说念主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、裁剪、办 公室主任、副总裁剪，中国政法大学讲师等。   陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金管制有限公司阛阓部执行总司理、行政负责东说念主， 客户运营服务部行政负责东说念主（兼）               。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限做事公司高 级业务司理，中原基金管制有限公司北京分公司副总司理、阛阓扩充部副总司理等。   朱威先生：监事，硕士。现任中原基金管制有限公司基金运作部执行总司理、行政负责 东说念主。曾任中原基金管制有限公司基金运作部B角等。   刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金管制有限公司党委委员。曾任中国东说念主民银行 总行策画资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主握做事）       ，中原基金管制有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中蓝本钱管制 有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金管制有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信赖投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金管制有限公司基金司理助理， 益民基金管制有限公司投资部部门司理，中原基金管制有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金管制有限公司党委副文告、基金司理等。曾 任中原证券高瓜分析师，大成基金高瓜分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监，华 夏基金管制有限公司总司理助理、纪委文告等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金管制有限公司党委委员、投资司理等。曾任 中原基金管制有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金管制有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原钞票投资管制有限公司副总司理，中原基 金管制有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东说念主（兼）等。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   李彬女士：看管长，硕士。现任中原基金管制有限公司党委委员、纪委文告、法律部行 政负责东说念主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管制有限做事公司。曾任中原基金 管制有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东说念主，合规部行政负责 东说念主等。   孙立强先生：财务负责东说念主，硕士。现任中原基金管制有限公司财务部行政负责东说念主、中原 本钱管制有限公司监事、上海中原钞票投资管制有限公司监事、中原基金（香港）有限公司 董事。曾任职于深圳航空有限做事公司策画财务部，曾任中原基金管制有限公司基金运作部 B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金管制有限公司金融科技部行政负责东说念主。曾 任职于深圳市长城光纤网罗有限公司、深圳市中大投资管制有限公司，曾任中信基金管制有 限做事公司信息时刻部负责东说念主，中原基金管制有限公司信息时刻部总司理助理、副总司理、 行政负责东说念主等。   鲁亚运先生，硕士。曾任国泰基金管制有限公司研究员、银华基金管制有限公司营销 司理。2020年6月加入中原基金管制有限公司，历任数目投资部研究员、基金司理助理，华 夏恒生互联网科技业来回型绽放式指数证券投资基金发起式赓续基金（QDII）基金司理 （2022年6月10日至2024年7月3日历间）、中原中证石化产业来回型绽放式指数证券投资基金 发起式赓续基金基金司理（2023年3月14日至2024年11月7日历间）、中原中证石化产业来回 型绽放式指数证券投资基金基金司理（2023年3月27日至2024年11月7日历间）等，现任中原 创业板动量成长来回型绽放式指数证券投资基金发起式赓续基金基金司理（2022年6月10日 起任职）    、中原中证全指证券公司来回型绽放式指数证券投资基金发起式赓续基金基金司理 （2022年6月10日起任职）               、中原中证农业主题来回型绽放式指数证券投资基金发起式赓续基 金基金司理（2022年8月19日起任职）                    、中原国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基 金司理（2022年9月6日起任职）、政策新兴成指来回型绽放式指数证券投资基金发起式赓续 基金基金司理（2023年3月27日起任职）、政策新兴成指来回型绽放式指数证券投资基金基金 司理（2023年3月27日起任职）、中原中证浙江国资改进发展来回型绽放式指数证券投资基金 基金司理（2023年3月27日起任职）、中原中证浙江国资改进发展来回型绽放式指数证券投资 基金赓续基金基金司理（2023年3月27日起任职）、中原中证2000来回型绽放式指数证券投资 基金基金司理（2023年9月6日起任职）、中原中证2000来回型绽放式指数证券投资基金发起 式赓续基金基金司理（2023年11月8日起任职）                        、中原中证物联网主题来回型绽放式指数证券                    中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 投资基金发起式赓续基金基金司理（2023年11月10日起任职）、中原中证港股通央企红利交 易型绽放式指数证券投资基金基金司理（2024年2月7日起任职）、中原中证全指可选花费交 易型绽放式指数证券投资基金基金司理（2024年3月18日起任职）、中原中证全指信息时刻交 易型绽放式指数证券投资基金基金司理（2024年3月27日起任职）、中原中证港股通央企红利 来回型绽放式指数证券投资基金发起式赓续基金基金司理（2024年4月16日起任职）、中原中 证农业主题来回型绽放式指数证券投资基金基金司理（2024年5月31日起任职）、中原中证全 指可选花费来回型绽放式指数证券投资基金发起式赓续基金基金司理（2024年6月6日起任 职）  、中原中证全指信息时刻来回型绽放式指数证券投资基金发起式赓续基金基金司理（2024 年10月15日起任职）、中原上证科创板生物医药来回型绽放式指数证券投资基金基金司理 （2025年5月14日起任职）               。   陈国峰先生，硕士。曾任世坤投资盘考有限公司（WorldQuant）中国区研究总监等。2020 年加入中原基金管制有限公司，历任数目投资部研究员、投资司理助理，中原网购精选生动 配置搀杂型证券投资基金基金司理（2022 年 9 月 26 日至 2023 年 11 月 16 日历间）等，现 任中原中证 800 指数增强型证券投资基金基金司理（2023 年 3 月 30 日起任职）、中原中证    主任：徐猛先生，中原基金管制有限公司数目投资部行政负责东说念主，基金司理。    成员：阳琨先生，中原基金管制有限公司副总司理、投资总监，基金司理。    孙蒙先生，中原基金管制有限公司数目投资部高等副总裁，基金司理。    荣膺女士，中原基金管制有限公司数目投资部B角，基金司理。    袁勇士先生，中原基金管制有限公司数目投资部总监，基金司理、投资司理。    赵宗庭先生，中原基金管制有限公司数目投资部总监，基金司理。   （三）基金管制东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书  （四）基金管制东说念主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采取有用措施，留心违犯《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生。 措施，保证基金财产无用于下列投资或者行为：  （1）承销证券；  （2）违犯司法向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷做事的投资；  （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；  （5）从事内幕来回、主管证券来回价钱过甚他不梗直的证券来回行为；  （6）法律、行政法例和中国证监会司法遏抑的其他行为。  如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述遏抑性司法，基金管制东说念主在履行得当模范 后，本基金可不受上述司法的限制或以变更后的司法为准。 法例及行业表率，憨厚信用、用功尽责，不从事以下步履：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。  （2）不刚正地对待其管制的不同基金财产。  （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。  （4）向基金份额握有东说念主违章承诺收益或者承担损失。  （5）侵占、挪用基金财产。  （6）知道因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 关的来回行为。   （7）粗豪做事，不按照司法履行职责。   （8）依照法律、行政法例关联司法，由国务院证券监督管制机构司法遏抑的其他步履。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的司法，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不知道在职职时间瞻念察的关联证券、基金的买卖隐秘，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资策画等信息。   （五）基金管制东说念主的里面抵制轨制   基金管制东说念主根据全面性原则、有用性原则、颓靡性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套相比竣工的里面抵制体系。该里面抵制体系由一系列业务管制轨制 及相应的业务处理、抵制模范组成，具体包括抵制环境、风险评估、抵制行为、信息同样、 里面监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国外准则第 3402 号》）认证，获取 无保寄望见的抵制瞎想合感性及运行有用性的陈诉。   细密的抵制环境包括科学的公司治理、有用的监督管制、合理的组织结构和有劲的抵制 文化。   （1）公司引入了颓靡董事轨制，现在有颓靡董事 3 名。董事会下设审计委员会等挑升 委员会。公司管制层竖立了投资决策委员会、风险管制委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互合营，又相互查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚握稳健计议和表率运作，醉心职工的合规称职意志和职业说念德的培养，并 进行握续栽种。   公司各层面和各业务部门在确定各自的意见后，对影响意见扫尾的风险身分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少干系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析怎么通过轨制安排来抵制风险进程。风险评估还包括各业务部门对日 常做事中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务瞎想过程中评估干系风险                    中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 并制定风险抵制轨制。   公司对投资、管帐、时刻系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的抵制轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作进程的科学、合理和圭臬化，并要求竣工的记录、保存和严格的 查验、复核；在岗亭做事轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 成立，相互查验、相互制约。      （1）投资抵制轨制      投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和要紧投资决策等；基金经 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理招引基金司理小组在 基金合同和投资决策权限界限内进行日常投资运作；来回管制部负责通盘来回的聚拢执行。      ①投资决策与执行相分离。投资管制决策职能和来回执行职能严格阻遏，实行聚拢来回 轨制，建立和完善刚正的来回分派轨制，确保各投资组合享有刚正的来回执行契机。      ②投资授权抵制。建立明确的投资决策授权轨制，留心越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并毅力资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会确定的界限内，负责确 定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指示，对于率先投资权限的操作需要经 过严格的审批模范；来回管制部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责来回执 行。      ③警示性抵制。按照法例或公司司法成立种种资产投资比例的预警线，来回系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④遏抑性抵制。根据法律、法例和公司干系司法，基金遏抑投资受限制的证券并遏抑从 事受限制的步履。来回系统通过预先的设定，对上述遏抑进行自动领导和限制。      ⑤多重监控和反馈。来回管制部对投资步履进行一线监控；风险管制部进行事中的监控； 监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现颠倒情况将实时反馈并督促调整。      （2）管帐抵制轨制   ①建立了基金管帐的做事轨制及相应的操作和抵制规程，确扶持帐业务有章可循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主干系业务的相互核 查监督轨制。   ③为了防护基金管帐在资金头寸管制上出现透支风险，制定了资金头寸管制轨制。      ④制定了完善的档案扶持和财务移交轨制。      （3）时刻系统抵制轨制                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   为保证时刻系统的安全放心运行，公司对硬件开荒的安全运行、数据传输与网罗安全管 理、软硬件的诊疗、数据的备份、信息时刻东说念主员操作管制、危急处理等方面都制定了完善的 轨制。   （4）东说念主力资源管制轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、窥伺轨制、薪酬轨制等东说念主事管制轨制，确 保东说念主力资源的有用管制。   （5）监察轨制   公司竖立了监察部门，负责公司的法律事务和监察做事。监察轨制包括违章步履的拜谒 模范和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司竖立了反洗钱做事小组行动反洗钱做事的挑升机构，指定挑升东说念主员负责反洗钱和 反恐融资合规管制做事；各干系部门竖立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱做事里面抵制轨制》及干系业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申报体系，通过建立有用的信断交流渠 说念，公司职工及各级管制东说念主员不错充分了解与其职责干系的信息，信息实时送交得当的 东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司竖立了颓靡于各业务部门的稽核部门，通过依期或不依期查验，评价公司里面抵制 轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面抵制轨制的执行情况，确保公司各项计议 管制行为的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和扶持里面抵制轨制是本公司董事会及管制层的做事。   （2）上述对于里面抵制的暴露确凿、准确。   （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展约束完善里面抵制轨制。                         中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                           四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国建立银行股份有限公司(简称：中国建立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成未必间：2004 年 09 月 17 日   组织步地：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：握续计议   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   磋议东说念主：王小飞   磋议电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国建立银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障业务处、理 财信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包管制处、托管应用系统支握处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部链接遴聘外部会 计师事务所对托管业务进行里面抵制审计，并已经成为旧例化的内控做事技能。   （三）基金托管业务计议情况   行动国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国建立银行一直秉握“以客户 为中心”的计议理念，约束加强风险管制和里面抵制，严格履行托管东说念主的各项职责，切实维 护资产握有东说念主的正当权益，为资产奉求东说念主提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建立银行托管资产限制约束扩大，托管业务品种约束加多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是现在国内托管业务品种最皆全的买卖银行之一。落拓 2024 年末，中国 建立银行已托管 1405 只证券投资基金。中国建立银行专科高效的托管服务才能和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国建立银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、                                  《环球金融》杂志 及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、链接多年荣获中央国债登记结算有限做事公司                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 （中债）    “优秀资产托管机构”、银行间阛阓算帐所股份有限公司（上清所）                                 “优秀托管银行” 奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”                                     、2019 年度“中 国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 最好次托管银行”               “中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023         ，并行动独一中资银行获取《财资》 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。2024 年度，荣获《中国    “优秀 ETF 托管东说念主” 基金报》           、                《中国证券报》                      “ETF 金牛生态圈超卓托管机构（银行）”                                          、《环 球金融》“中国最好次托管东说念主”等奖项。   （四）基金托管东说念主的里面抵制轨制   行动基金托管东说念主，中国建立银行严格盲从国度关联托管业务的法律法例、行业监管规章 和本行内关联管制司法，称职计议、表率运作、严格查验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全竣工，确保关联信息的确凿、准确、竣工、实时，保护基金份额握有东说念主的正当权 益。   中国建立银行设有风险内控管制委员会，负责全行风险管制与里面抵制做事，对托管业 务风险管制和里面抵制的有用性进行指挥。资产托管业务部配备了专职内控合规东说念主员负责托 管业务的内控合规做事，具有颓靡应用内控合规做事权力和才能。   资产托管业务部具备系统、完善的轨制抵制体系，建立了管制轨制、抵制轨制、岗亭职 责、业务操作进程，不错保证托管业务的表率操作和煦利进行；业务东说念主员具备从业阅历；业 务管制严格实行复核、审核、查验轨制，授权做事实行聚拢抵制，业务钤记按规程扶持、存 放、使用，账户良友严格扶持，制约机制严格有用；业务操作区挑升成立，闭塞管制，实施 音像监控；业务信息由专职信息暴露东说念主负责，留心泄密；业求扫尾自动化操作，留心东说念主为事 故的发生，时刻系统竣工、颓靡。   （五）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和模范   依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”                  ，严格按照现行法律法例以及基金合同司法，对基 金管制东说念主运作基金的投资比例、投资界限、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运               中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 作所提供的基金算帐和核算服务设施中，对基金管制东说念主发送的投资指示、基金管制东说念主对各基 金用度的索要与开支情况进行查验监督。   （1）每做事日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例抵制等情 况进行监控，如发现投资颠倒情况，向基金管制东说念主进行风险领导，与基金管制东说念主进行情况核 实，督促其纠正，如有要紧颠倒事项实时陈诉中国证监会。   （2）收到基金管制东说念主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通落后刻或非时刻技能发现基金涉嫌违章来回，电话或书面要求基金管制东说念主进行 解释或举证，如有必要将实时陈诉中国证监会。                         中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                           五、干系服务机构   （一）基金份额发售机构   网上现款发售通过具有基金代销业务阅历的上海证券来回所会员单元办理，具体名单可 在上海证券来回所网站查询。   （1）直销机构   称号：中原基金管制有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   磋议东说念主：张德根   网址：www.ChinaAMC.com   （2）发售代理机构   基金管制东说念主可根据关联法律、法例的要求，遴荐得当要求的机构代理销售本基金。网下 现款、网下股票发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售公告或后续发布的调整发 售机构的公告或基金管制东说念主网站干系公示。发售机构的具体业务办理景况以其届时的司法为 准。 不错根据情况加多或者减少其销售城市、网点。投资者可登录基金管制东说念主网站查询网下发售 机构信息。   （二）登记机构   称号：中国证券登记结算有限做事公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   电话：021-68419095                     中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 传真：021-68870311 磋议东说念主：陈文祥 （三）讼师事务所 称号：上海源泰讼师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东说念主：廖海 承办讼师：刘佳、黄丽华 电话：   （021）51150298 传真：   （021）51150398 磋议东说念主：刘佳 （四）管帐师事务所 本公司遴聘的法定验资机构为安永华明管帐师事务所（绝顶鄙俗合伙）                               。 称号：安永华明管帐师事务所（绝顶鄙俗合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 法定代表东说念主：毛鞍宁 磋议电话：010-58153000 传真：010-85188298 磋议东说念主：蒋燕华                    中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                       六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过甚他关联 司法召募。本基金召募肯求已经中国证监会 2025 年 5 月 16 日证监许可20251036 号文注 册。   （二）基金类型、运作模样和存续时间   （三）召募模样   本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。具体基金份额发售机构名单见本基金 基金份额发售公告、后续调整发售机构的公告或基金管制东说念主网站干系公示。   投资者可遴荐网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种模样认购本基金。具体 认购模样详见本基金基金份额发售公告或后续干系公告，基金管制东说念主也不错根据具体情况调 整本基金的发售模样，并在基金份额发售公告或干系公告中列明。   网上现款认购是指投资者通过发售代理机构用上海证券来回所网上系统以现款进行的 认购。网下现款认购是指投资者通过基金管制东说念主过甚指定的发售代理机构以现款进行的认 购。网下股票认购是指投资者通过基金管制东说念主过甚指定的发售代理机构以股票进行的认购。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表销售机构如实接收到 认购肯求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购肯求及认购金额的阐发情 况，投资者应实时查询并妥善应用正当权利。   （四）召募期限   本基金的召募期限不率先 3 个月，自基金份额入手发售之日起计较。   本基金自 2025 年 7 月 21 日起至 2025 年 8 月 1 日（含）进行发售。具体业务办理时间 见本基金基金份额发售公告。各发售机构具体业务办理时间遵守其各自司法。如果在此时间 未达到本招募说明书第七条第（一）款司法的基金备案条件，基金可在召募期限内赓续销售， 直到达到基金备案条件。基金管制东说念主也可根据基金销售情况在召募期限内得当延长或镌汰基 金发售时间，并实时公告。基金管制东说念主可得当调整发售期并公告。   （五）召募对象                     中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   得当法律法例司法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   （六）召募限制   本基金可成立初次召募限制上限，具体召募限制上限及限制抵制的有筹备详见基金份额发 售公告或基金管制东说念主发布的其他公告。若本基金成立初次召募限制上限，基金合同见效后不 受此召募限制的限制。   （七）召募步地   投资者应当在本基金的基金份额发售机构办理基金发售业务的营业步地或按其提供的 其他模样办理基金的认购。基金份额发售机构名单和磋议模样等，请参见本基金基金份额发 售公告、基金管制东说念主届时发布的调整发售机构的干系公告、当地基金份额发售机构的公告、 基金管制东说念主官网干系公示或上海证券来回所网站。各销售机构的业务办理景况以其各自司法 为准。   基金管制东说念主不错根据基金发售情况调整基金份额网下发售机构，并在官网公示，投资者 可登录查询。   （八）基金份额入手面值、认购价钱   本基金基金份额入手面值为1.00元，认购价钱为1.00元。   （九）认购用度   认购用度由投资者承担，认购费率不率先0.8%，具体的认购费率如下：                 认购份额                 认购费率   基金管制东说念主理理网下现款认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售 代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定 的认购用度/佣金。   （十）认购开户   投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券来回所A股账户 或基金账户。                       中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （1）上海证券来回所基金账户只可进行基金的现款认购和二级阛阓来回，如投资者需 要使用上海证券来回所上市且本基金公告的允许网下股票认购的股票参与网下股票认购或 基金的申购、赎回，则应开立上海证券来回所A股账户；如投资者需要使用深圳证券来回所 上市且本基金公告的允许网下股票认购的股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券来回 所A股账户。   （2）开户当日无法办理指定来回，建议投资者在进行认购前至少2个做事日办理开户手 续。   （1）如投资者未办理指定来回或指定来回在不办理本基金发售业务的证券公司，需要 指定来回或转指定来回在可办理本基金发售业务的证券公司。   （2）当日办理指定来回或转指定来回的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行 认购前至少1个做事日办理指定来回或转指定来回手续。   （十一）网上现款认购                                 ，具体业务办理时间详见基金份 额发售公告或后续干系公告。 户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得率先99,999,000份。投资者不错屡次认购， 但需得当干系法律法例、业务司法以及本基金发售限制抵制有筹备的司法。 的计较公式为：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金基金份额，假定该发售代理 机构阐发的佣金比率为0.80%，则需准备的认购资金金额计较如下：   认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元   认购金额＝1.00×10,000×（1+0.80%）＝10,080.00元   即该投资者若通过该发售机构认购本基金10,000份，需准备10,080.00元资金，一共不错 得到10,000份基金份额。                       中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 手续。 相应的认购资金，登记机构进行算帐交收，并将有用认购数据发送发售融合东说念主，发售融合东说念主 于网上现款认购扫尾后的4个做事日内将现实到位的认购资金划往预先开设的基金召募专户。 情况。   （十二）网下现款认购                                 ，具体业务办理时间详见基金份 额发售公告或后续干系公告。各销售机构具体业务办理时间遵守其司法执行。 认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管制东说念主理理网下现款认购 的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者不错屡次认购，但需得当干系法律法 规、业务司法以及本基金发售限制抵制有筹备的司法。   （1）通过基金管制东说念主进行网下现款认购的投资者，认购肯求提交后不得废除，认购以 基金份额肯求，认购用度和认购金额的计较公式为：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   （或若适用固定用度的，认购用度=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   利息折算的份额＝利息/认购价钱   例二：某投资者到本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假定认购资金召募 时间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及召募时间利息折算的份额计较如下：   认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元   认购金额＝1.00×100,000×（1+0.80%）＝100,800.00元   利息折算份额=2.00/1.00=2份   即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份，需准备100,800.00元资金，加上募 集时间利息折算的份额后一共不错得到100,002份基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的计较同通过发售代理机构进行                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 网上现款认购的认购金额的计较。 并备足认购资金。 进行有用认购款项的算帐交收。基金管制东说念主将于召募期扫尾后的4个做事日内将汇总的认购 款项划往基金管制东说念主预先开设的基金召募专户。通过基金管制东说念主进行网下现款认购的认购款 项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归投资者通盘，利息数额以基金管制东说念主的记录为 准。利息折算份额的计较采取截位法保留至整数位，不及1份的部分归入基金资产。   T日通过发售代理机构提交的网下现款认购肯求，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。在网下现款认购的终末一个做事日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现 金认购肯求汇总后，通过上海证券来回所上网订价刊行系统代该投资者提交网上现款认购申 请。之后，登记机构进行算帐交收，并将有用认购数据发送发售融合东说念主，发售融合东说念主将现实 到位的认购资金划往基金管制东说念主预先开设的基金召募专户。 情况。   （十三）网下股票认购 的股票必须是基金管制东说念主公告的允许网下股票认购的股票（具体名单以基金份额发售公告及 后续干系公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，率先1,000股的部分须为100股 的整数倍。投资者不错屡次提交认购肯求，但需得当干系法律法例、业务司法以及本基金发 售限制抵制有筹备的司法。 并备足认购股票。认购还是阐发不得废除。 盲从股票减握的干系司法和要求，并实时履行因股票认购导致的份额减握所涉信息暴露等义 务。   （1）限制个股认购限制：基金管制东说念主可根据网下股票认购日前3个月个股的来回量、价 格波动过甚他颠倒情况，决定是否对个股认购限制进行限制，并在网下股票认购日前至少3                     中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 个做事日公告限制认购限制的个股名单。    （2）临时拒却个股认购：对于在网下股票认购时间价钱波动颠倒或认购申报数目颠倒 或基金管制东说念主以为颠倒的个股，基金管制东说念主可不经公告，一齐或部分拒却该股票的认购申报。 按投资者证券账户汇总发送给基金管制东说念主，基金管制东说念主初步阐发各成份股的有用认购数目。 T+1日起，登记机构根据基金管制东说念主提供的阐发数据将投资者上海阛阓网下认购股票进行冻 结，并将投资者深圳阛阓网下认购股票划转至中国证券登记结算有限做事公司深圳分公司的 证券认购专户。以基金份额模样支付佣金的，基金管制东说念主根据发售代理机构提供的数据计较 投资者应以基金份额模样支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构加多 相应的基金份额。基金召募成立后，登记机构根据基金管制东说念主提供的投资者净认购份额明细 数据进行投资者认购份额的入手登记。登记机构根据基金管制东说念主提供的有用认购肯求股票数 据，将上海阛阓和深圳阛阓的股票过户至本基金的证券账户。    投资者的认购份额＝   ?i   （第i只股票在网下股票认购期终末一日的均价×有用认购数 量）/1.00    其中，    （1）i代表投资者提交认购肯求的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的肯求，则i=1。    （2）“第i只股票在网下股票认购期终末一日的均价”由基金管制东说念主根据证券来回所确当 日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计较，以四舍五入的方法保留极少点后 两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计较最近来回日的均价行动计较价钱。    若某一股票在网下股票认购期终末一日至登记机构进行股票过户日的冻结时间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获取了相应的权益，基金管制东说念主将按如 下模样对该股票在网下股票认购期终末一日的均价进行调整：    ①除息：调整后价钱=网下股票认购期终末一日均价-每股现款股利或股息    ②送股：调整后价钱=网下股票认购期终末一日均价/（1+每股送股比例）    ③配股：调整后价钱=（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配 股比例）    ④送股且配股：调整后价钱=（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配股比例）/ （1+每股送股比例+每股配股比例）                        中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   ⑤除息且送股：调整后价钱＝（网下股票认购期终末一日均价-每股现款股利或股息） /（1+每股送股比例）   ⑥除息且配股：调整后价钱＝（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配股比例-每 股现款股利或股息）/（1+每股配股比例）   ⑦除息、送股且配股：调整后价钱=（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配股比例 -每股现款股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）   （3）“有用认购数目”是指由基金管制东说念主阐发的并由登记机构进行算帐交收的股票股数。 其中，   ①对于经公告限制认购限制的个股，基金管制东说念主可阐发的认购数目上限为：                                   n                  q max ? (Cash ? ? p j q j ) ? 105% ? w / p                                  j ?1   q max           为限制认购限制的单只个股最高可阐发的认购数目， Cash 为网上现款认购和网 下现款认购的共计肯求数额， p j q j 为除限制认购限制的个股和基金管制东说念主一齐或部分临时 拒却的个股除外的其他个股在网下股票认购期终末一日的均价和认购申报数目乘积， w 为 该股按均价计较的其在网下股票认购期终末一日本基金公告的允许网下股票认购的股票的 权重（认购时间如有其标的指数调整公告，则基金管制东说念主根据公告调整后的成份股名单以及 标的指数编制司法计较调整后的标的指数组成权重，并以其行动计较依据），                                                               p 为该股在网 下股票认购期终末一日的均价。   如果投资东说念主申报的个股认购数目总额大于基金管制东说念主可阐发的认购数目上限，则按照各 投资者的认购申报数目从小到大收取。   ②若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结时间发生司法执行，则基 金管制东说念主将根据登记机构阐发的现实过户数据对投资者的有用认购数目进行相应调整。 投资者可遴荐以现款或基金份额的模样支付认购佣金。   投资者遴荐以现花模样支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公式计较：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）   投资者遴荐以基金份额模样支付佣金的，基金管制东说念主根据发售代理机构提供的数据计较 投资者应以基金份额模样支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构加多                        中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 相应的基金份额。以基金份额模样支付佣金的认购佣金的计较采取截位法保留至整数位。以 基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计较：   认购佣金＝认购价钱×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率/1.00   （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）   净认购份额＝认购份额－认购佣金   例三：某投资者握有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发 售代理机构网点认购本基金，遴荐以现款支付认购佣金。假定网下股票认购期终末一日股票 A和股票B的均价分袂为14.94元和4.50元，基金管制东说念主阐发的有用认购数目为10,000股股票A 和20,000股股票B，发售代理机构阐发的佣金比例为0.80%，则其可得到的基金份额和需支付 的认购佣金如下：   认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份   认购佣金＝1.00×239,400×0.80%＝1,915.20元   即投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1,915.20元的认购佣金。   例四：续例三，假定该投资者遴荐以基金份额的模样缴纳认购佣金，则投资者最终可得 的净认购份额计较如下：   认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.80%）×0.80%/1.00＝1,900.00份   净认购份额＝239,400–1,900.00=237,500.00份。   即投资者可认购到237,500.00份本基金基金份额，并由基金管制东说念主为发售代理机构加多 情况。   （十四）召募资金利息与召募股票权益的处理模样   通过基金管制东说念主进行网下现款认购的有用认购资金在召募时间产生的利息将折算为基 金份额归基金份额握有东说念主通盘，其中利息以基金管制东说念主的记录为准。网上现款认购和通过发 售代理机构进行网下现款认购的有用认购资金在登记机构算帐交收后至划入基金托管专户 前产生的利息，计入基金财产。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日 的冻结时间的权益归投资者通盘。   （十五）召募时间的资金、股票的处理模样   基金召募时间召募的资金应当存入挑升账户，在基金召募步履扫尾前，任何东说念主不得动用； 召募的股票由登记机构给予冻结，于基金召募期扫尾后过户至预先开立的挑升账户，股票在                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 冻结时间的权益归投资东说念主通盘。  基金召募时间的信息暴露费、管帐师费、讼师费以过甚他用度，不得从基金财产中列支。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                  七、基金合同的见效   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额(含召募股票市值)不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金募 集期届满或基金管制东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘 请法定验资机构验资，自收到验资陈诉之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主理理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面阐发之日起，         《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基金管制东说念主在收到中国 证监会阐发文献的次日对《基金合同》见效事宜给予公告。基金管制东说念主应将基金召募时间 召募的资金存入挑升账户，网下股票认购召募的股票按照来回所和登记机构的司法和进程 办理股票的冻结与过户，在基金召募步履扫尾前，任何东说念主不得动用。   （二）基金合同不成见效时召募资金及股票的处理模样   如果召募期限届满，未清闲基金备案条件，基金管制东说念主应当承担下列做事： 利息，同期将已冻结的股票解冻。基金管制东说念主不承担干系股票冻结时间来回价钱波动的做事。 基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产限制   《基金合同》见效后，链接 20 个做事日出现基金份额握有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期陈诉中给予暴露；链接 60 个做事日 出现前述情形的，基金管制东说念主应当 10 个做事日内向中国证监会陈诉并建议处理有筹备，如握 续运作、拯救运作模样、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并 6 个月内召集基金份额握 有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有司法时，从其司法。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                 八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回步地   投资东说念主应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业步地或按申购赎回代理 机构提供的其他模样办理本基金的申购和赎回。   基金管制东说念主将在绽放申购、赎回业务之前公示申购赎回代理机构的名单，并可依据现实 情况加多或减少申购赎回代理机构，并在基金管制东说念主网站公示。   （二）申购和赎回的绽放日实时间   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来回所、深圳证 券来回所的平淡来回日的来回时间，但基金管制东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的司法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时间变更或实 际情况需要，基金管制东说念主有权视情况对前述绽放日及绽放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息暴露办法》的关联司法在司法媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同见效之日起不率先 3 个月入手办理申购，具体业务办理时间在 申购入手公告中司法。   基金管制东说念主自基金合同见效之日起不率先 3 个月入手办理赎回，具体业务办理时间在 赎回入手公告中司法。   本基金可在基金上市来回之前入手办理申购、赎回，但在基金肯求上市时间，可暂停办 理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回入手公告中司法。   在确定申购入手与赎回入手时间后，基金管制东说念主应在申购、赎回绽放日前依照《信息披 露办法》的关联司法在司法媒介上公告申购与赎回的入手时间。   （三）申购和赎回的原则                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 下，对上述原则进行调整，或依据上海证券来回所、登记机构干系司法过甚变更调整上述原 则。基金管制东说念主必须在新司法入手实施前依照《信息暴露办法》的关联司法在司法媒介上公 告。   （四）申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构司法的模范，在绽放日的具体业务办理时间内建议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额握有东说念主 在提交赎回肯求时，必须握有迷漫的基金份额余额和现款。   投资东说念主理理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时间、处理司法等在遵 守基金合同和招募说明书司法的前提下，以各销售机构的具体司法为准。   投资者申购、赎回肯求在受理应日进行阐发。如投资者未能提供得当要求的申购对价， 则申购肯求失败。如投资者握有的得当要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现 金，或本基金投资组合内不具备足额的得当要求的赎回对价，则赎回肯求失败。申购赎回代 理机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表申购赎回代理机构如实 接收到该肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申购、赎回肯求的阐发 情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。投资者可通过其办理申购、赎回业务的销售 机构或者销售机构司法的其他模样查询阐发情况。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价的 算帐交收适用中国证券登记结算有限做事公司及干系证券来回所最新的司法和参与各方相 关条约的关联司法。   投资者 T 日申购告捷后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的登记与沪市                 在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐， 组合证券的交收以及现款替代的算帐； 在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管制东说念主和基金托 管东说念主。   投资者 T 日赎回告捷后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出与沪市                 在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐， 组合证券的交收以及现款替代的算帐； 在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管制东说念主和基金托                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 管东说念主。   如果登记机构和基金管制东说念主在算帐交收时发现不成平淡践约的情形，则依据中国证券登 记结算有限做事公司及干系证券来回所最新的司法和参与各方干系条约的关联司法进行处 理。 赎回的模范以及算帐交收和登记的办理时间、模样、处理司法等进行调整，并在至少一种规 定媒介或招募说明书更新中公告。   （五）申购和赎回的数额限制 金最小申购、赎回单元为 300 万份。   基金管制东说念主可根据基金运作情况、阛阓变化以及投资者需求等身分对基金的最小申购、 赎回单元进行调整并提前公告。 应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与风险 抵制的需要，可采取上述措施对基金限制给予抵制，具体见基金管制东说念主干系公告。 金管制东说念主必须在调整前依照《信息暴露办法》的关联司法在司法媒介上公告。   （六）申购和赎回的对价、用渡过甚用途 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日内公 告。遇绝顶情况，经履行得当模范，不错得当延伸计较或公告。   （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额和 /或其他对价。赎回对价是指基金份额握有东说念主赎回基金份额时，基金管制东说念主应托福的组合证 券、现款替代、现款差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申 购、赎回的基金份额数额确定。   （2）T 日的申购赎回清单在当日上海证券来回所开市前公告。将来，若阛阓情况发生 变化，或干系业务司法发生变化，基金管制东说念主不错在不违犯干系法律法例的情况下对申购赎 回清单计较和公告时间进行调整并提前公告。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不率先 0.5%的圭臬收 取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的干系用度。   （七）申购赎回清单的内容与步地   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各证券数据、 现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、T-1 日基金份额净值过甚他干系内容。   组合证券是指基金投资组合所包含的一齐或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单元所对应的各证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的司法，用于替代组 合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 4 种类型：遏抑现款替代（符号为“遏抑”）、不错现款替代（符号为 “允许”）、必须现款替代（符号为“必须”）和退补现款替代（符号为“退补”）。   遏抑现款替代适用于上交所上市的证券，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允 许使用现款行动替代。   不错现款替代适用于上交所上市的证券，是指在申购基金份额时，允许使用现款行动全 部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款行动替代。   必须现款替代适用于通盘证券，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定 现款行动替代。   退补现款替代适用于深交所上市的证券，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须 使用现款行动替代，根据基金管制东说念主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   （2）不错现款替代   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券。现在仅适用于申购赎回清单中的上交所上市的证券。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比例）   其中，该证券参考价钱现在为该证券前一来回日除权除息后的收盘价。如果上海证券交 易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来回所文牍司法的参考价钱为准。   收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管制东说念主需在证券收复                     中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 来回后买入，而现实买入价钱加上干系来回用度后与申购时的最新价钱可能有所互异。为便 于操作，基金管制东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金 额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的现实成本，则基金管制东说念主将退还多收取 的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的现实成本，则基金管制东说念主将向投资 者收取欠缺的差额。      ③替代金额的处理模范      T 日，基金管制东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。      在 T 日后被替代的成份证券有平淡来回的 2 个来回日（简称为 T+2 日）内，基金管制 东说念主有权以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入一齐被替代的证 券，则以替代金额与被替代证券的现实购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定 基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入一齐被替代的证券，则以替代金额与 所购入的部分被替代证券现实购入成本加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。      特例情况：若自 T 日起，上海证券来回所平淡来回日已达到 20 日而该证券平淡来回日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券现实购入成本加上按照最近一次收盘 价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项。      若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个来回日）期 间发生除息、送股（转增）            、配股等权益变动，则进行相应调整。      T+2 日后第 1 个做事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来回日）                                             ，基金管制东说念主 将应退款和补款的明细及汇总和据发送给干系申购赎回代理机构和基金托管东说念主，干系款项的 算帐交收将于尔后 3 个做事日内完成。      ④替代限制：为有用抵制基金的追踪偏离度和追踪过错，基金管制东说念主可司法投资者使用 不错现款替代的比例共计不得率先申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计较 公式为：                     n                    ? 第i只替代证券数目 ×该证券参考价钱       现款替代比例（%）＝   i ?1                                              ?100%                           申购基金份额 ×参考基金份额净值      （3）必须现款替代      ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调整，行将被剔除的证券；或处 于停牌的证券；或因法律法例限制投资的证券；或基金管制东说念主出于保护握有东说念主利益等原因认                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 为有必要实行必须现款替代的证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管制东说念主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其调整后 T 日开盘参考价。   （4）退补现款替代   ①适用情形：退补现款替代的证券现在仅适用于投资者申购和赎回时的深交所上市的 证券。   ②替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的计较公式为：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+申购现款替代溢 价比例）。   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-赎回现款替代折 价比例）。   ③替代金额的处理模范   对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证 券，基金管制东说念主将买入该证券，现实买入价钱加上干系来回用度后与该证券调整后 T 日开 盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金管制东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代 溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的现实成本， 则基金管制东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的现实成 本，则基金管制东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证 券，基金管制东说念主将卖出该证券，现实卖出价钱扣除干系来回用度后与该证券调整后 T 日开 盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金管制东说念主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代 折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的现实收入， 则基金管制东说念主将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的现实收 入，则基金管制东说念主将向投资者收取多支付的差额。   基金管制东说念主将自 T 日起在收到申购来回阐发后按照“时间优先、实时申报”的原则顺次 买入申购被替代的部分证券，在收到赎追溯往阐发后按照“时间优先、实时申报”的原则顺次 卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的来回，基金管制东说念主在 T 日后被替代的成份证券有 平淡来回的 2 个来回日（简称为 T+2 日）内完成上述来回。   时间优先的原则为：申购赎回场合同样的，先阐发成交者优先于后阐发成交者。先后顺                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 序按照上交所阐发申购赎回的时间确定。   实时申报的原则为：基金管制东说念主在深交所链接竞价时间，根据收到的上交所申购赎回确 认记录，在时刻系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的来回指示。   基金管制东说念主不合“时间优先、实时申报”原则的执行效率作念出任何承诺和保证，现款替 代退补款的计较以现实成交价钱和基金招募说明书的约定为准。   T 日基金管制东说念主按照“时间优先”的原则顺次与申购投资者确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项，即按照申购时间步调，以替代金额与被替代证券的顺次现实购入成本 （包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；按照“时间优先”的原则顺次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项， 即按照赎回时间步调，以替代金额与被替代证券的顺次现实卖出收入（卖出价钱扣除来回费 用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基 金管制东说念主不错赓续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的现实购入成本 （包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入一齐被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券现实购入成本 （包括买入价钱与来回用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的现实卖出收入 （卖出价钱扣除来回用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出一齐被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券现实卖出收入（卖出 价钱扣除来回用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券来回所平淡来回日已达到 20 日而该证券平淡来回日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券现实购入成本（包括买入价钱与来回费 用）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券现实卖出收 入（卖出价钱扣除来回用度）加上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。                     中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书      若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个来回日）期 间发生除息、送股（转增）            、配股等权益变动，则进行相应调整。      T+2 日后第 1 个做事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来回日）                                             ，基金管制东说念主 将应退款和补款的明细及汇总和据发送给干系申购赎回代理机构和基金托管东说念主，干系款项的 算帐交收将于尔后 3 个做事日内完成。      预估现款部分是指为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结肯求申 购赎回的投资者的相应资金，由基金管制东说念主计较的现款数额。      T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其计较公式为：      T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现款替代成份证券的数目与相应证券调 整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证 券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各遏抑现款替代成份证券的数目与相应 证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）      若 T 日为基金分红除息日，则计较公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值” 需扣减相应的收益分派数额。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。      T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：      T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款替 代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘 价相乘之和＋申购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘价相乘 之和+申购赎回清单中各遏抑现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）      T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐交 收。      现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获取相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获取相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现款。                        中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书    申购赎回清单的步地例如如下： 基本信息 最新公告日历                                            20**-*-*（T 日） 基金称号                                                           X 基金管制公司称号                                      中原基金管制有限公司 一级阛阓基金代码                                                       X 现款差额（单元：元）                                                     X 最小申购赎回单元资产净值（单元：                                                                X 元） 基金份额净值（单元：元）                                                   X 预估现款部分（单元：元）                                                   X 不错现款替代比例上限                                                     X 申购上限                                                           X 赎回上限                                                           X 是否需要公布 IOPV                                                    是 最小申购赎回单元（单元：份）                                                 X 申购、赎回的允许情况                                           允许申购和赎回                              现款替代标    申购现款替   赎回现款替  股票代码     股票简称    股票数目                                  替代金额                                   志   代溢价比例   代折价比例   ……          X        X          X     X        X         X    注：以上申购赎回清单仅为示例，具体以现实公布的为准。    （八）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 购肯求。 限制上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例率先基金管制东说念主司法确当日申购份额或 净申购比例上限时；或该投资东说念主累计握有的份额率先单个投资东说念主累计握有的份额上限时；或 该投资东说念主当日申购份额率先单个投资东说念主单日或单笔申购份额上限时。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主应当 暂停接受基金申购肯求。 值计较差错。   发生上述第 1-3、6-12 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受投资东说念主申购肯求 时，基金管制东说念主应当实时公告。如果投资东说念主的申购肯求被拒却，被拒却的申购对价将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回对价： 回肯求或减速支付赎回对价。 停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求。 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主应当 减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。 回肯求被阐发告捷，会使本基金当日赎回份额率先申购赎回清单中司法的赎回份额上限时， 该笔赎回肯求将被拒却。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对价时，基金管制东说念主应                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 当实时公告。在暂停赎回的情况排斥时，基金管制东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）其他申购赎回模样 调整基金申购赎回模样或申购赎回对价组成，并提前公告。 用绽放式运作模样的基金。若本基金推出赓续基金，赓续基金不错用股票或现款绝顶申购本 基金基金份额，不收取申购用度。 影响的前提下，基金管制东说念主有权制定齐集申购业务的干系司法。 理条约并公告。 干系业务，而无需召开基金份额握有东说念主大会。场外申购、赎回的具体安排及司法等干系事项 届时将另行公告。   （十一）基金份额折算   为提高来回便利或根据需要（如变更标的指数）                       ，基金管制东说念主可向登记机构肯求办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额握有东说念主握有的基 金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额握有东说念主握有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额握有东说念主的权益无本质性影响（除因余数处理而产生的 损益外）    。基金份额折算后，基金份额握有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 基金管制东说念主应就其具体事宜进行必要公告，并提前文牍基金托管东说念主。   （十二）基金份额的转托管、非来回过户、质押、冻结与解冻等其他业务   基金登记机构可依据干系法律法例过甚业务司法，受理基金份额的转托管、非来回过户、 质押、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续用度。   （十三）若上海证券来回所和中国证券登记结算有限做事公司针对来回型绽放式指数证 券投资基金调整或推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回模样，本基金管制东说念主 有权调整本基金的算帐交收与登记模式及申购、赎回模样，或新增本基金的算帐交收与登记 模式并引入新的申购、赎回模样，届时将发布公告给予暴露并在本基金基金合同、招募说明 书过甚更新中给予更新，无须召开基金份额握有东说念主大会审议。   （十四）基金管制东说念主可在法律法例允许的界限内，在不影响基金份额握有东说念主本质利益的               中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                 九、基金份额的上市来回   （一）基金在上海证券来回所的上市   基金合同见效后，本基金具备下列条件的，基金管制东说念主可依据《上海证券来回所证券投 资基金上市司法》，进取海证券来回所肯求上市：   （二）基金在上海证券来回所的来回   基金在上海证券来回所的上市来回需辞退《上海证券来回所来回司法》、                                  《上海证券来回 所证券投资基金上市司法》            、《上海证券来回所来回型绽放式指数基金业求实施详情》等关联 司法。   （三）基金份额参考净值（IOPV）的计较   基金管制东说念主在每一来回日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计较基金份额参考净值（IOPV）， 并将计较结果进取海证券来回所发送，由上海证券来回所对外发布，                              仅供投资者来回、申购、 赎回基金份额时参考。参考净值的具体计较方法如下：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎回清单中退 补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中不错用现款替代成份 证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中遏抑用现款替代成份证券的数目与最 新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份 额。   （四）基金在上海证券来回所拒绝上市来回的情形   基金份额上市来回后，有下列情形之一的，上海证券来回所可拒绝基金的上市来回，并 报中国证监会备案：                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券来回所拒绝上 市的，本基金将由来回型绽放式指数基金变更为追踪标的指数的非上市的绽放式指数增强型 证券投资基金，而无需召开基金份额握有东说念主大会。若届时本基金管制东说念主已有以该指数行动标 的指数的指数增强型证券投资基金，基金管制东说念主将本着诊疗基金份额握有东说念主正当权益的原 则，履行得当的模范后与该指数增强型证券投资基金合并或者选取其他合适的指数行动标的 指数。基金管制东说念主可相应变更本基金的登记机构并调整申购赎回业务司法。基金变更的具体 安排见基金管制东说念主届时发布的干系公告。   （五）干系法律法例、中国证监会及上海证券来回所对基金上市来回的司法等干系司法 及业务司法内容进行调整的，基金合同、招募说明书相应给予修改，并按照新司法执行，且 此项修改无须召开基金份额握有东说念主大会。   （六）若上海证券来回所、中国证券登记结算有限做事公司加多了基金上市来回的新功 能，基金管制东说念主不错在履行得当的模范后加多相应功能，无需召开基金份额握有东说念主大会。   （七）在不违犯法律法例且不损伤基金份额握有东说念主利益的前提下，本基金不错肯求在包 括境酬酢易所在内的其他证券来回所上市来回，无需召开基金份额握有东说念主大会。   （八）法律法例、监管部门或上海证券来回所对上市来回另有司法的，从其司法。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                    十、基金的投资   （一）投资意见   本基金通过量化方法进行积极的投资组合管制与风险抵制，力求在抵制本基金净值增长 率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的完全值不率先 0.35%，年追踪过错不率先 6.5% 的基础上，追求高出功绩相比基准的投资酬报。   （二）投资界限   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地扫尾投资意见，基金还可 投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证过甚他中国证监会注册或核准上市的股票）                                        、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、地方政府债券、可拯救债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支握证券、货币阛阓器具（含同行存 单、债券回购等）、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本 基金可根据法律法例的司法参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行得当模范后， 不错将其纳入投资界限。   本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选 成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%。本基金在每个来回日日终在扣除股指期货、国 债期货和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，应当保握不低于来回保证金一倍的现款。其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行得当模范后， 不错调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金为指数增强型基金，基金股票投资方面将主要采取指数增强量化投资策略，力求 在追踪过错抵制在意见界限内的基础上获取高出标的指数的逾额收益。指数增强量化投资策 略主要运用约束迭代的量化模子构建投资组合，同期优化组合来回并严格抵制组合风险。   本基金在追求逾额收益的同期，需要抵制追踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相 对标的指数的骄气度等身分的分析，对组合追踪恶果进行预估，实时调整投资组合，英勇将 追踪过错抵制在意见界限内。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 分析、定量分析等模样，筛选相应的存托凭证投资标的。   为了更好地扫尾投资意见，基金还有权投资于股指期货、股票期权和国债期货。   基金参与股指期货来回，应当根据风险管制的原则，以套期保值为目的。在此基础上， 主要遴荐流动性好、来回活跃的繁衍品合约，以提高投资效率，从而更好地追踪标的指数。   基金参与股票期权来回，应当按照风险管制的原则，以套期保值为目的。基金管制东说念主将 根据审慎原则，建立期权来回决策部门或小组，授权特定的管制东说念主员负责期权的投资审批事 项，以防护期权投资的风险。   基金参与国债期货来回，应当根据风险管制的原则，以套期保值为目的。基金管制东说念主将 充分探讨国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限定参与国债期货投资。   联接对将来阛阓利率预期运用久期调整策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略、 利差轮动策略等多种积极管制策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和阛阓投资机 会，构建收益放心、流动性细密的债券组合。   本基金将对可拯救债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，重心遴荐有 较好盈利才能或成永恒景的上市公司的可拯救债券、可交换债券，并在对应可拯救债券、可 交换债券估值合理的前提下进行投资，以共享正股高涨带来的收益。同期，本基金还将密切 追踪上市公司的计议景况，从财务压力、融资安排、将来的投资策画等方面猜想、并通过实 地调研等模样阐发上市公司对转股价的修正和转股意愿。   本基金将遴荐相对价值低估的资产支握证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的 分散投资责骂组合投资资产支握证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同期，依靠治安化的投资进程和一体化的风险预算机制抵制并提高投资组合的风险调整收 益。   本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着严慎原则，限定参与融资、 转融通证券出借业务。   利用融资买入证券行动组合流动性管制器具，提高基金的资金使用效率，以清闲基金现                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 货来回、期货来回、赎回款支付等流动性需求。   为了更好地扫尾投资意见，在加强风险防护并盲从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管制需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓情况、投资者类型与结构、基金 历史申购赎回情况、出借证券流动脾气况等身分的基础上，合理确定出借证券的界限、期限 和比例。   将来，跟着证券阛阓投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资意见及本基金风险 收益特征的前提下，遵守法律法例的司法，在履行得当模范后相应调整和更新干系投资策略， 并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不率先基金资产净值的 10%；   （3）本基金管制东说念主管制的一齐基金握有一家公司刊行的证券，不率先该证券的 10%， 完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件司法的比例限制；   （4）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得率先基金资产净 值的 10％；   （5）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得率先基金资产净值的 20％；   （6）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）资产支握证券的比例，不得率先该资产支 握证券限制的 10％；   （7）本基金管制东说念主管制的一齐基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支握证券，不得 率先其种种资产支握证券共计限制的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券时间，如果其信用等级下落、不再得当投资圭臬，应在评级报揭发布之日起 3 个 月内给予一齐卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不率先本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金管制东说念主管制的一齐绽放式基金握有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 率先该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管制东说念主管制的一齐投资组合握有一家上市公司                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 刊行的可通顺股票，不得率先该上市公司可通顺股票的 30%；完全按照关联指数的组成比 例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的绝顶投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得率先其上一日基金资 产净值的 40%，债券回购的最永久限为 1 年；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得率先本基金资产净值的 15%；   （12） 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资界限保握一致；   （14）基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得率先基金资产净值 的 10%；在职何来回日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得率先基金握有的股票总市值 的 20%；在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得率先上一来回 日基金资产净值的 20%；   （15）基金在职何来回日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得率先基金资产净值 的 15%；基金在职何来回日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得率先基金握有的债券总 市值的 30%；基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得率先 上一来回日基金资产净值的 30%；   （16）在职何来回日日终，握有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得率先基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个来回日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，应当保握不低于来回 保证金一倍的现款；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得率先基金资产净值的 10%；   （17） 开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的 全额现款或来回所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 率先基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；   （18）本基金资产总值不率先基金资产净值的 140%；   （19）在职何来回日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 率先基金资产净值的 95%；   （20）本基金参与转融通证券出借业务应当得当以下要求：                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   A、出借证券资产不得率先基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来回日以上的出借 证券应纳入《流动性风险管制司法》所述流动性受限证券的界限；   B、参与出借业务的单只证券不得率先基金握有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得率先 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计较；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票执行，与境内上市来回 的股票合并计较；   （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（8）、（12）、（13）、（20）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、 基金限制变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管制东说念主之外的身分 以致基金投资比例不得当上述司法投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行调整， 但中国证监会司法的绝顶情形除外。因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动等基金 管制东说念主之外的身分以致基金投资不得当上述（20）司法的，基金管制东说念主不得新增证券出借业 务。法律法例另有司法时，从其司法。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起入手，至本基金插足算帐期止。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行得当模范 后，则本基金投资不再受干系限制，自动盲从届时有用的法律法例或监管司法。   为诊疗基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯司法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷做事的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、主管证券来回价钱过甚他不梗直的证券来回行为；   （6）法律、行政法例和中国证监会司法遏抑的其他行为。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、现实抵制东说念主或者                               中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当得当基金的投资意见和投资策略，遵守基金份额握有东说念主利益优先原则，防护利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱执行。干系来回必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予暴露。要紧关联来回应提交基金管制东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓靡董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。     如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述遏抑性司法，基金管制东说念主在履行得当模范 后，本基金可不受上述司法的限制或以变更后的司法为准。     （五）标的指数     将来若出现标的指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不得当要求的情形除外）                、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形 发生之日起十个做事日内向中国证监会陈诉并建议处理有筹备，如拯救运作模样，与其他基金 合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握 有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。     自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理有筹备确依时间，基金管制东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵守基金份额握有东说念主利益优先原则扶持基金 投资运作。     指数编制有筹备请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查询指数信息： https://www.csindex.com.cn。     （六）功绩相比基准     本基金功绩相比基准为标的指数收益率，即中证 A500 指数收益率。     （七）风险收益特征     本基金属于股票基金，其预期风险与预期收益高于搀杂基金、债券基金与货币阛阓基金。     （八）基金管制东说念主代表基金应用推进或债权东说念主权利的处理原则及方法 握有东说念主的利益；              中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 欠妥利益。                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项过甚他资产 的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法例、表即兴文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、证券/期货经纪机 构、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相颓靡。   （四）基金财产的扶持和贬责   本基金财产颓靡于基金管制东说念主、基金托管东说念主、证券/期货经纪机构和基金销售机构的财 产，并由基金托管东说念主扶持。基金管制东说念主、基金托管东说念主、证券/期货经纪机构、基金登记机构和 基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律做事，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求 冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的司法贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章废除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制执行。                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                 十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券/期货来回步地的来回日以及国度法律法例司法需 要对外暴露基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、债券和银行进款本息、应收款项、资产支握证券、股指 期货、股票期权、国债期货、其他投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管制东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业管帐准则》                                       、 监管部门关联司法。 管帐准则司法的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近来回日的 报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近来回日的报价不成确凿反应公允价值的， 搪塞报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中探讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产握有者的，那么在估值时刻中不应将该限制行动特征探讨。此外，基金管制东说念主不 应试虑因其宽绰握有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 他信息支握的估值时刻确定公允价值。采取估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅察输 入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使 用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行调整并确定公允价 值。   （四）估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收               中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化以及证券刊行机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后 经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及要紧变化身分，调整最近来回市价，确定公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值；   （4）来回所阛阓上市来回的公开刊行的可拯救债券等有活跃阛阓的含转股权的债券， 实行全价来回的债券选取估值日收盘价行动估值全价；实行净价来回的债券选取估值日收盘 价并加计每百元税前应计利息行动估值全价；   （5）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值时刻确定公允价值。来回所市 场挂牌转让的资产支握证券，采取估值时刻确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票，采取估值时刻确定公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、公开刊行 有一定锁依期的股票、初次公开刊行股票时公司推进公开发售股份、通过大批来回取得的带 限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会关联司法确定公允价值；   （4）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价行动估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表 估值日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在市 场行为或阛阓行为很少的情况下，应采取估值时刻确定其公允价值。 当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值全价或推选估值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市 场的固定收益品种，采取估值时刻确定其公允价值。               中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 时间采取第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价估值。回售登记期 截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值机构可在提供推选价钱的同期 提供价钱区间行动公允价值的参考界限以及公允价值存在要紧不确定性的干系领导。基金管 理东说念主在与基金托管东说念主协商一致后，可采取价钱区间中的数据行动该债券投资品种的公允价 值。 方估值机构提供的估值净价加每百元应计利息。   握有的银行依期进款或文牍进款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐发利息收入。   （1）股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近来回日结算价估值。   （2）本基金投资股票期权，根据干系法律法例以及监管部门的司法估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保估值的公允性。 司法估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、模范及干系法 律法例的司法或者未能充分诊疗基金份额握有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商处理。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基 金的基金管帐做事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经干系各方                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一问候见的，按照基金管制东说念主对基金净值信息的计较 结果对外给予公布。   （五）估值模范 量计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的过错计入基金财产。国 家另有司法的，从其司法。   基金管制东说念主每个做事日计较基金资产净值及基金份额净值，并按司法公告。 的司法暂停估值时除外。基金管制东说念主每个做事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。   （六）估值差错的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为基金份额净值 差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪过形成估值差错，导致其他当事东说念主碰到损失的，罪过的做事东说念主应当对由于该 估值差错碰到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值差错处理原则”给予抵偿，承担 抵偿做事。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错做事方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错做事方承担；由于估值差错做事方未 实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估值差错做事方对径直损失承担抵偿 做事；若估值差错做事方已经积极融合，况兼有协助义务确当事东说念主有迷漫的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿做事。   （2）估值差错的做事方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责，况兼仅对 估值差错的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （3）因估值差错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 做事方仍搪塞估值差错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不一齐返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错做事方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的界限内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取不 当得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的抵偿额 加上已经获取的欠妥得利返还的总和率先其现实损失的差额部分支付给估值差错做事方。   （4）估值差错调整采取尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的模样。   （5）按法律法例司法的其他原则处理估值差错。   估值差错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的做事方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的做事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值计较出现差错时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施留心损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金管制东说念主和基金托管东说念主由于各自时刻系统成立而产生的净值计较尾差，以基金 管制东说念主计较结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有司法的，从其司法处理。如果行业另有通行 作念法，基金管制东说念主与基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主应当 暂停估值；   （八）基金净值的阐发   基金净值信息由基金管制东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个 绽放日来回扫尾后计较当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管 东说念主对净值计较结果复核阐发后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值给予公布。   （九）绝顶情况的处理 金资产估值差错处理。 第三方估值机构及进款银行品级三方机构发送的数据差错、遗漏，或关联管帐轨制变化、市 场司法变更或由于其他不可抗力等非基金管制东说念主与基金托管东说念主的原因，基金管制东说念主和基金托 管东说念主天然已经采取必要、得当、合理的措施进行查验，可是未能发现该差错、遗漏或未能避 免差错发生或虽发现差错但因前述原因无法实时更正而形成的基金份额净值计较差错、遗 漏，基金管制东说念主、基金托管东说念主免除抵偿做事。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的 措施缩小或排斥由此形成的影响。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                 十三、基金的收益与分派   （一）基金收益分派原则 时，可进行收益分派。 具体分派有筹备以公告为准。当基金收益分派根据基金相对标的指数的逾额收益率决定时，基 于本基金的性质和特质，本基金收益分派不须以弥补浮动亏空为前提，收益分派后有可能使 基金份额净值低于面值；当基金收益分派根据基金可供分派利润金额决定时，本基金收益分 配后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份 额收益分派金额后不成低于面值。   在不违犯法律法例且对现存基金份额握有东说念主利益无本质不利影响的情况下，基金管制东说念主 经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行得当模范后可对基金收益分派原则进行 调整，但应于变更实施日前在司法媒介公告。   （二）基金收益分派数额的确定原则   基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 价之比减去 100%。   基金管制东说念主将以此计较落拓收益评价日基金累计报酬率率先标的指数累计报酬率的差 额，当差额率先 0 时，基金不错进行收益分派。   时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为入手日再行计较上述目的。 益的孰低数。 润，并确定收益分派数额。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书  （三）收益分派有筹备   基金收益分派有筹备中应载明基金收益分派对象、分派时间、分派数额及比例、分派模样 等内容。  （四）收益分派有筹备的确定、公告与实施   本基金收益分派有筹备由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息暴露办法》 的关联司法在司法媒介公告。  （五）基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                       中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                       十四、基金的用度与税收   （一）基金运作用度      （1）基金管制东说念主的管制费；      （2）基金托管东说念主的托管费；      （3）基金的证券、期货、期权来回用度；      （4）除法律法例、中国证监会另有司法外，                         《基金合同》见效后与基金干系的信息暴露 用度；      （5）《基金合同》见效后与基金干系的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；      （6）基金份额握有东说念主大会用度；      （7）基金的银行汇划用度；      （8）基金上市初费及年费；      （9）基金收益分派中发生的用度；      （10）基金的开户用度和账户诊疗用度；      （11）按照国度关联司法和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。   （1）基金管制东说念主的管制费      本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。                                   管制费的计较方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管制费      E 为前一日的基金资产净值      基金管制费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个做事日内、按照指定的账户旅途从基金财产中一 次性支付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金 托管东说念主协商处理。   （2）基金托管东说念主的托管费      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：                       中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个做事日内、按照指定的账户旅途从基金财产中一 次性支取，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金 托管东说念主协商处理。   上述“1、基金用度的种类”中第（3）－（11）项用度，根据关联法例及相应条约司法， 按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （二）基金销售用度   本基金认购费的费率水平、计较公式、收取模样和使用模样请详见本招募说明书“六、 基金的召募”中“（九）认购用度”以及“（十一）网上现款认购”、“（十二）网下现款认购”、 “（十三）网下股票认购”中的干系司法。   本基金申购费、赎回费的费率水平、计较公式、收取模样和使用模样请详见本招募说明 书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购和赎回的对价、用渡过甚用途”中的干系规 定。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。基金财 产投资的干系税收，由基金份额握有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联 税收征收的司法代扣代缴。                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照关联司法编制基金管帐报表； 式阐发。  （二）基金的年度审计 师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息暴露办法》的关联司法在司法媒介公告。                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                  十六、基金的信息暴露   （一）本基金的信息暴露应得当《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息暴露办法》、                                    《流动性风 险管制司法》、       《基金合同》过甚他关联司法。干系法律法例对于信息暴露的司法发生变化时， 本基金从其最新司法。   （二）信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基金 份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会司法的天然东说念主、法东说念主和作歹东说念主组织。   本基金信息暴露义务东说念主应当以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照法律、行政 法例和中国证监会的司法暴露基金信息，并保证所暴露信息的确凿性、准确性、竣工性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会司法时间内，将应予暴露的基金信息通过中国 证监会司法媒介暴露，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时间和模样查阅或者 复制公开暴露的信息良友。   （三）本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   （1）不实记录、误导性陈诉或者要紧遗漏；   （2）对质券投资功绩进行预测；   （3）违章承诺收益或者承担损失；   （4）谩骂其他基金管制东说念主、基金托管东说念主或者基金销售机构；   （5）登载任何天然东说念主、法东说念主和作歹东说念主组织的祝福性、助威性或推选性翰墨；   （6）法律、行政法例或中国证监会遏抑的其他步履。   （四）本基金公开暴露的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金信息暴露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开暴露的信息采取阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管条约、基金居品良友概要   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额握 有东说念主大会召开的司法及具体模范，说明基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （2）基金招募说明书应当根据法律法例最大限定地暴露影响基金投资者决策的一齐事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息暴露及基 金份额握有东说念主服务等内容。            《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的， 基金管制东说念主应当在 3 个做事日内，更新基金招募说明书并登载在司法网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金合同拒绝的，基金管制东说念主不再 更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产扶持及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品良友概淌若基金招募说明书的提要文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》见效后，基金居品良友概要的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应 当在 3 个做事日内，更新基金居品良友概要，并登载在司法网站和基金销售机构网站或营业 网点；基金居品良友概要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金合同终 止的，基金管制东说念主不再更新基金居品良友概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登载在司法报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品良友概要、《基金合同》和基金托管条约 登载在司法网站上，并将基金居品良友概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在司法网站上。   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说明 书确当日登载于司法媒介上。   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在司法媒介上登载《基金合同》见效 公告。   基金份额获准在上海证券来回所上市来回的，基金管制东说念主应当在基金份额上市来回的三 个做事日前，将基金份额上市来回公告书登载在司法网站上，并将上市来回公告书领导性公 告登载在司法报刊上。   《基金合同》见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 在司法网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过司法网站、基金销售机构网站或者营业网点，暴露绽放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在司法网站暴露半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管制东说念主将在每个绽放日通过网站或其他媒 介公告当日的申购赎回清单。   基金管制东说念主应当在每年扫尾之日起 3 个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载 在司法网站上，并将年度陈诉领导性公告登载在司法报刊上。基金年度陈诉中的财务管帐报 告应当经过得当《证券法》司法的管帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年扫尾之日起 2 个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登 载在司法网站上，并将中期陈诉领导性公告登载在司法报刊上。   基金管制东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度陈诉，将季度报 告登载在司法网站上，并将季度陈诉领导性公告登载在司法报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者 年度陈诉。   基金管制东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中暴露基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。   如陈诉期内出现单一投资者握有基金份额达到或率先基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期陈诉“影响投资者决策的其他要害信息” 项下暴露该投资者的类别、陈诉期末握有份额及占比、陈诉期内握有份额变化情况及本基金 的独有风险，中国证监会认定的绝顶情形除外。   本基金发生要紧事件，关联信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书，并登载在规 定报刊和司法网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：                   中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （1）基金份额握有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金拒绝上市来回、              《基金合同》拒绝、基金算帐；   （3）拯救基金运作模样、基金合并；   （4）更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金管制东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管制东说念主变更握有百分之五以上股权的推进、变更公司的现实抵制东说念主；   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；   （9）基金管制东说念主高等管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主挑升基金托管部门负责东说念主发生 变动；   （10）基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更率先百分之五十，基金管制东说念主、基金托 管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动率先百分之三十；   （11）波及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管制东说念主或其高等管制东说念主员、基金司理因基金管制业务干系步履受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、现实抵制 东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联来回事项，中国证监会另有司法的情形除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）管制费、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提模样和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价差错达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金入手办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （19）基金变更标的指数；   （20）基金暂停上市、拒绝上市或收复上市；   （21）基金份额的折算及变更登记；   （22）本基金发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等要紧事项；   （23）基金推出新业务或服务；                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （24）基金信息暴露义务东说念主以为可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会司法的其他事项。   在基金合同期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓精湛传的音书可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额握有东说念主权益的，干系信息暴露 义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开深刻，并将关联情况立即陈诉基金上市来回的证券 来回所。   基金合同拒绝的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐陈诉。基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在司法网站上，并将算帐陈诉领导性公 告登载在司法报刊上。   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金管制东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中暴露其握有的资产支握证券总额、资产支握 证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内通盘的资产支握证券明细。基金管制东说念主应在基金季 度陈诉中暴露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和陈诉期 末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。   基金管制东说念主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉和招募说明书（更新）等文 件中暴露的股指期货来回情况，应当包括来回政策、握仓情况、损益情况、风险目的等，并 充分揭示股指期货来回对本基金总体风险的影响以及是否得当既定的来回政策和来回意见 等。   基金管制东说念主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉和招募说明书（更新）等文 件中暴露的国债期货来回情况，应当包括来回政策、握仓情况、损益情况、风险目的等，并 充分揭示国债期货来回对本基金总体风险的影响以及是否得当既定的来回政策和来回意见。   基金管制东说念主应在依期信息暴露文献中暴露参与股票期权来回的关联情况，包括投资政策、 握仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权来回对基金总体风险的                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 影响等。   基金管制东说念主应在基金投资非公开刊行股票后两个来回日内，在中国证监会司法媒介暴露 所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁依期等信息。   基金管制东说念主应当在季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉等依期陈诉和招募说明书（更新）等 文献中暴露参与融资及转融通证券出借业务的来回情况，包括投资策略、业务开展情况、损 益情况、风险过甚管制情况等，并就陈诉期内本基金参与转融通证券出借业务发生的要紧关 联来回事项作念详备说明。   （六）信息暴露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露管制轨制，指定挑升部门及高等管制东说念主 员负责管制信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当得当中国证监会干系基金信息暴露内容与 步地准则等法例的司法以及证券来回所的自律管制司法。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的司法和《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金依期陈诉、更新的招募说明书、基金居品 良友概要、基金算帐陈诉等公开暴露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行 书面或电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在司法报刊中遴荐一家报刊暴露本基金信息。基金管制东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证干系报送信 息的确凿、准确、竣工、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在司法媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介暴露信息，可是其他群众媒介不得早于司法媒介暴露信息，况兼在不同媒介上暴露并吞 信息的内容应当一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平淡投资操作的前提 下，自主普及信息暴露服务的质料。具体要求应当得当中国证监会及自律司法的干系司法。 前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计陈诉、法律意见书的专科机构，应 当制作做事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   （七）信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例司法将信 息置备于公司住所、基金上市来回的证券来回所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息暴露的情形   （1）不可抗力；   （2）基金投资所波及的证券/期货来回阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （3）出现基金管制东说念主以为属于会导致基金管制东说念主不成出售或评估基金资产的要紧事故 的任何情况；   （4）法律法例司法、中国证监会或基金合同约定的其他情形。   （九）法律法例或监管部门对信息暴露另有司法的，从其司法。                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                    十七、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   标的指数并不成完全代表通盘这个词股票阛阓。标的指数成份股的平均酬报率与通盘这个词股票市 场的平均酬报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司计议景况、投资者心计 和来回轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   本基金力求抵制基金净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的完全值不超 过 0.35%，年追踪过错不率先 6.5%。以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的 收益率发生较大偏离，从而使基金的追踪过错抵制未达投资意见：   （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生追踪 偏离度与追踪过错。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪过错。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率率先标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时调整投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪过错。   （5）由于基金投资过程中的证券来回成本，以及基金管制费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪过错。   （6）在基金指数增强量化投资过程中，基金管制东说念主的管制才能，例如追踪指数的水平、 时刻技能、买入卖出的时机遴荐等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数 的追踪进程。   （7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因短少卖空、对冲机制过甚他器具 形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 误等，由此产生追踪偏离度与追踪过错。   本基金采取指数增强量化投资策略选股，尽管该策略旨在通过量化模子与算法，挖掘市 场中潜在的逾额收益契机，在一定追踪过错拘谨界限内，追求高出功绩相比基准的投资回 报，但在现实运作过程中，仍存在多种身分可能导致策略失效，进而无法驯服指数收益。   本基金因主动增强策略调整、标的指数依期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以在一 个来回日内完成调整，可能出现股票调仓场合骄气，被其他投资者抢先来回组合证券，进而 影响基金投资收益。   基金根据投资运作需要发生大幅调仓时，投资者按申购赎回清单所提交的申购/赎回对 价可能与基金现实调仓买卖情况存在较大互异，从而可能加多投资者申赎成本并影响投资 损益。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和诊疗，将来指数编制机构可能由于各 种原因住手对指数的管制和诊疗，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 做事日向中国证监会陈诉并建议处理有筹备，如拯救运作模样，与其他基金合并、或者拒绝基 金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未告捷 召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将濒临拯救运作模样，与其他基金 合并、或者拒绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理有筹备确定并实施前，基金管制东说念主应 按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵守基金份额握有东说念主利益优先原则维 握基金投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与干系阛阓推崇 存在互异，影响投资收益。   基金管制东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记成立时，将充分探讨由此激励的阛阓 套利等步履对基金握有东说念主可能形成的利益损伤。但基金管制东说念主不成保证极点情况下申购赎 回清单标记成立的完全合感性。   尽管可能性很小，但根据基金合同司法，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的                   中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将 与新的标的指数保握一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌或退市，从而使基金的部分资产无法变现或出 现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据干系司法，本基金运作过程中， 当指数成份股发生较着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管制 东说念主将按照握有东说念主利益优先的原则，履行里面决策模范后可对干系成份股进行调整，从而可能 产生追踪偏离、追踪过错抵制未达投资意见的风险。   尽管基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓来回价钱的折溢价抵制在一定范 围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   如果基金管制东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代符号、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的正 常进行。   中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计较并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考，存在 IOPV 不予发布的风险。IOPV 与现实的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计较还可能出 现差错，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，该风险需投资者自行承担。   现实的基金份额净值与 IOPV、二级阛阓来回价钱均可能存在互异，况兼由于证券阛阓 的来回机制和时刻拘谨，套利完成需要一定的时间，因此套利存在一定风险，投资者须自行 承担决策不实导致的损失。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和来回成本，是以 折溢价在一定界限之内也不成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌 等情况时，溢价套利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影 响。   因基金不再得当证券来回所上市条件被拒绝上市，或被基金份额握有东说念主大会决议提前                   中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 拒绝上市，导致基金份额不成赓续进行二级阛阓来回的风险。   基金管制东说念主有权根据本招募说明书的司法暂停或拒却接受投资东说念主的申购肯求，从而导 致申购失败。   基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成立现款替代比例 上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买 入申购所需的迷漫的成份股，导致申购失败的风险。   投资者在建议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的得当要求的赎回对价，可能导致 赎回失败。   基金管制东说念主可能根据成份股市值限制变化等身分调整最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资者按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元一齐赎回，而只可在二级阛阓卖出一齐或部分基金份额。   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于阛阓变化、部分红份股流 动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   本基金在申购赎回设施新增了“退补现款替代”模样，该模样不同于现存其他现款替代 模样，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而转折影响本基金二级阛阓价钱的 折溢价水平。极点情况下，如果使用“退补现款替代”证券的权重加多，该模样带来的不确定 性可能导致本基金的二级阛阓价钱折溢价处于相对较高水平。   基金管制东说念主不合“时间优先、实时申报”原则的执行效率作念出任何承诺和保证，现款替代 退补款的计较以现实成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因时刻系统、通信链路或其 他原因导致基金管制东说念主无法遵守“时间优先、实时申报”原则对“退补现款替代”的证券进行 处理，投资者的利益可能受到影响。   基金管制东说念主可在招募说明书司法的时间内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小于 就是被替代证券数目的任意数目的被替代证券，现实买入被替代证券的价钱可能处于司法 时间内较高的位置或处于最高价钱，现实卖出被替代证券的价钱可能处于司法时间内较低 的位置或处于最廉价钱，基金管制东说念主对此不承担做事。基金管制东说念主有权根据基金投资的需要                   中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金管 理东说念主可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于阛阓流动性不及、时刻系统无法 扫尾、申购赎回轧差以及基金管制东说念主以为不应买入或卖出的其他情形。   当基金累计报酬率率先同期标的指数累计报酬率或者基金可供分派利润金额大于0时， 可进行收益分派；每次基金收益分派数额由基金管制东说念主根据现实情况确定。当基金收益分派 根据基金可供分派利润金额决定时，本基金收益分派后基金份额净值不成低于面值。基于本 基金的上述性质和特质，当基金收益分派根据基金相对标的指数的逾额收益率决定时，本基 金收益分派不以弥补亏空为前提，收益分派后可能存在基金份额净值低于面值的风险。   （1）投资股指期货的风险   本基金投资于股指期货，投资股指期货需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操作 风险和法律风险等。由于股指期货常常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，有时 候比投资标的资产要承担更高的风险。况兼由于股指期货订价复杂，不得当的估值有可能使 基金资产濒临损失风险。股指期货采取保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出 现不利行情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。股指期货采取每 日无欠债结算轨制，如果莫得在司法时间内补足保证金，按司法将被强制平仓，可能给投资 带来要紧损失。   （2）投资国债期货的风险   国债期货采取保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益碰到较大损失。国债期货采取逐日无欠债结算轨制， 如果莫得在司法的时间内补足保证金，按司法将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （3）投资股票期权的风险   股票期权来回采取保证金来回的模样，投资者的潜在损结怨收益都可能成倍放大，尤其 是卖出开仓期权的投资者濒临的损失总额可能率先其支付的一齐入手保证金以及追加的保 证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权来回时，应当祥和股票现货阛阓的价钱波动、股票 期权的价钱波动和其他阛阓风险以及可能形成的损失。   （1）流动性风险：即证券的流动性下落从而给证券握有东说念主带来损失（如证券不成卖出 或贬值出售等）的可能性。                   中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （2）证券提前赎回风险：若某些来回赋予SPV在资产支握证券刊行后一依期限内以一 订价钱向投资者收购部分或一齐证券的权利，则在阛阓条件许可的情况下，SPV有可能应用 这一权利从而使投资者受到不利影响。   （3）再投资风险：指证券因某种原因被提前退回，投资者不得不将证券提前偿付资金 再作念其他投资时濒临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不成扫尾其参与证券化交 易所预测的投资收益意见的可能性。   （4）SPV违约风险：在以债务器具（债券、单子等）行动证券化来回载体，也即来回 所刊行的证券系债权凭证的情况下，SPV系投资者的债务东说念主，其可能发生违约从而给投资者 形成损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：   （1）流动性风险   濒临大额赎回时，可能因证券出借原因，无法实时收回出借证券、无法实时变现支付赎 回对价的风险。   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时退回证券，无法支付相应权益补偿及借约用度的风险。   （3）阛阓风险   证券出借后，可能濒临出借时间无法实时处置证券的阛阓风险。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存 托凭证的境外基础证券的干系风险可能径直或转折成为本基金的风险。   基金的多项服务奉求第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或拒绝， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调整结算轨制，如实施货银勉强轨制，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算模样发生变化，轨制调整可能给投资者带来通晓偏差的风险。同样的风险还 可能来自于证券来回所过甚他代理机构。   （3）证券来回所、登记机构、基金托管东说念主、申购赎回代理机构、证券经纪机构、指数 合营机构过甚他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   基金管制东说念主、基金托管东说念主等干系当事东说念主的业务发展景况、东说念主员配备、管制水平与里面控 制等对基金收益水平存在影响。因业务蔓延过快、行业内过度竞争、对主要业务东说念主员过度依 赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   干系当事东说念主在业务各设施操作过程中，可能因里面抵制存在颓势或者东说念主为身分形成操 作不实或违犯操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制差错、越权违章来回、诈骗行 为及来回差错等风险。   根据证券来回资金前端风险抵制干系业务司法，中登公司和来回所对来回参与东说念主的证 券来回资金进行前端额度抵制，由于执行、调整、暂停该抵制，或该抵制出现颠倒等，可能 影响来回的平淡进行或者导致投资者的利益受到影响。   在基金的投资、来回、服务与后台运作等业务过程中，可能因为时刻系统的故障或差错 导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金管制东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机 构、证券来回所、登记机构及销售代理机构等。   因干系法律法例或监管机构政策修改等基金管制东说念主无法抵制的身分的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整 而引起基金净值波动的风险、干系法例的修改导致基金投资界限变化，基金管制东说念主为调整投 资组合而引起基金净值波动的风险等。   在阛阓或个券流动性不及的情况下，基金管制东说念主可能无法赶快地以合理成本调整基金 投资组合，从而对基金收益形成不利影响。   （1）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、 基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购及赎回安排。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地扫尾投资意见，基金还可投 资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证过甚他中国证监会注册或核准上市的股票）、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、地方政府债券、可拯救债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 投资的债券）、金融繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支握证券、货币市 场器具（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具。本基金可根据法律法例的司法参与融资、转融通证券出借业务。基金投资于 股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低 于非现款基金资产的 80%；一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，但在 绝顶阛阓环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形，基金管制东说念主将根据现实情况采取 相应的流动性风险管制措施，在保障握有东说念主利益的基础上，防护流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险管制器具的情形、模范及对投资者的潜在影响   基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到刚正对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用种种流动性风险管制器具，对赎回肯求等进行限定调整，作 为特定情形下基金管制东说念主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：   ① 暂停接受赎回肯求   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及模范。   在此情形下，投资东说念主的赎回肯求可能被拒却。   ② 减速支付赎回对价   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金减速支付赎回对价的情形及模范。   在此情形下，投资东说念主接收赎回对价的时间将可能比一般平淡情形下有所延伸。   ③暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十五部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 详备了解本基金暂停估值的情形及模范。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被暂停接受或延 缓支付赎回对价。   ④中国证监会认定的其他措施。   （4）对 ETF 基金投资东说念主而言，ETF 可在二级阛阓进行买卖，因此也可能濒临因阛阓 来回量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级阛阓的流动性风险。   战役、天然灾害等不可抗力可能导致基金财产有碰到损失的风险。基金管制东说念主、基金托 管东说念主、证券来回所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法平淡做事，从而影响基                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 金的各项业务按平淡时限完成。   本基金场内投资采取证券公司来回和结算模式，即本基金参与证券来回所场内投资部 分将通过基金管制东说念主采用的证券经纪机构进行场内来回，并由采用的证券经纪机构行动结 算参与东说念主代理本基金进行结算，该种来回和结算模式可能加多本基金投资运作过程中的信 息系统风险、操作风险、来回指示传输和资金使用效率责骂的风险、补券延伸风险、无法完 成当日估值的风险、来回结算风险、基金投资非公开信息知道的风险等。   （二）声明 担投资风险。 本基金并不是销售代理机构的进款或欠债，也莫得经销售代理机构担保或者背书，销售代理 机构并不成保证其收益或本金安全。 券阛阓宽绰限定等作出的综合性姿色。销售机构根据干系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采取的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中的 风险收益特征的表述可能存在不同，投资者应全面祥和本基金风险等级的干系情况，严慎作 出投资决策。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书            十八、基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）     《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例司法和基金合同约定可 不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告。 后两日内在司法媒介公告。   （二）     《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行干系模范后，                    《基金合同》应当拒绝： 衔接的； 标的指数不得当要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主召集基金份额握 有东说念主大会对处理有筹备进行表决，基金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券干系业务阅历的的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的做事主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产算帐小组统还是受基金；                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐陈诉出具法 律意见书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有筹备，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经得当《证券法》司法的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低期限。             中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书            十九、基金合同的内容提要 基金合同的内容提要见附件一。             中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书           二十、基金托管条约的内容提要 基金托管条约的内容提要见附件二。                      中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                   二十一、对基金份额握有东说念主的服务   对本基金份额握有东说念主的服务主要由基金管制东说念主、申购赎回代理机构提供。   基金管制东说念主提供的主要服务内容如下：   （一）呼唤中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值等信息。   提供每周 7 天的东说念主工服务。周一至周五的东说念主工电话服务时间为 8：30~21：00，周六至 周日的东说念主工电话服务时间为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （二）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠说念获取在线服务。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务司法、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东说念主工服务时间为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东说念主工服 务时间为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金管制东说念主种种信息，包括基金法律文献、基金管 理东说念主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （三）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金管制东说念主提供的呼唤中心东说念主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠说念对基金管制东说念主所提供的服务进行投诉或建议建议。投资者还不错通过申购赎回代理 机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或建议建议。               中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书             二十二、招募说明书存放及查阅模样   本基金招募说明书公布后，置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所和基 金上市来回的证券来回所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取 得上述文献复印件。              中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                二十三、备查文献 批复。                                   。                                   。  （二）存放地点  备查文献存放于基金管制东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅模样  投资者可在营业时间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。                                  中原基金管制有限公司                                  二〇二五年七月十五日                       中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                         附件一：基金合同提要       第一部分 基金份额握有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   一、基金管制东说念主   （一）基金管制东说念主简况   称号：中原基金管制有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东说念主：张佑君   竖立日历：1998 年 4 月 9 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织步地：有限做事公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   磋议电话：400-818-6666   （二）基金管制东说念主的权利与义务            《运作办法》过甚他关联司法，基金管制东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》颓靡运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例司法或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律司法监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度关联法律司法，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》司法的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律司法决定基金收益的分派有筹备；                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （11）在《基金合同》约定的界限内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用推进权利，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券/期货所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融通证 券出借等业务；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构；   （16）在得当关联法律、法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎回、来回、 收益分派、非来回过户、转托管等业务司法；   （17）基金管制东说念主有权根据反洗钱法律法例的干系司法，联接基金份额握有东说念主洗钱风险 景况，采取相应合理的抵制措施；   （18）奉求第三方机构办理本基金的来回、算帐、估值、结算等业务；   （19）奉求证券经纪商在证券来回所进行种种证券来回、证券交收，以及干系证券来回 的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的干系权利、义务，由基金管制东说念主与证券经纪商 订立的《证券经纪服务条约》约定为准；   （20）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他关联司法，基金管制东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以憨厚信用、严慎用功的原则管制和运用基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议模样 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产相互颓靡，对所管制的不同基金分袂管制，分袂记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联司法外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取得当合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购、赎回对价的方法得当《基 金合同》等法律文献的司法，按关联司法计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过甚他关联司法，履行信息暴露及陈诉义务；   （12）保守基金买卖隐秘，不知道基金投资策画、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》过甚他关联司法另有司法外，在基金信息公开暴露前应予守密，不向他东说念主知道，因监管 机构、司法机关等有权机关的要求以及向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有筹备，实时向基金份额握有东说念主分派基金 收益；   （14）按司法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过甚他关联司法召集基金份额握有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按司法保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记录和其他干系良友，保 存期限不低于法律法例司法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在司法时间发出，况兼保证投资者 大概按照《基金合同》司法的时间和模样，随时查阅到与基金关联的公开良友，并在支付合 理成本的条件下得到关联良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临完了、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会并文牍基金 托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿做事，其抵偿做事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担做事；                      中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管制东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成见效，基金 管制东说念主承担因召募步履而产生的用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金募 集期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；召募时间网下股票认购所召募的股票由登记机构给予 解冻；   （25）执行见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称号：中国建立银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织步地：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：握续计议   计议界限：采纳公众进款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供扶持箱服务；经中国银行业监督管制机构等监管部门批准的其他 业务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》过甚他关联司法，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的司法安全扶持基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例司法或监管部门批准的其他费                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 用；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理场外证券来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他关联司法，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以憨厚信用、用功尽责的原则握有并安全扶持基金财产；   （2）竖立挑升的基金托管部门，具有得当要求的营业步地，配备迷漫的、及格的熟识 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互颓靡；对 所托管的不同的基金分袂成立账户，颓靡核算，分账管制，保证不同基金之间在账户成立、 资金划拨、账册记录等方面相互颓靡；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联司法外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）扶持由基金管制东说念主代表基金订立的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按司法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖隐秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联司法另有司法外，在 基金信息公开暴露前给予守密，不得向他东说念主知道，但因监管机构、司法机关等有权机关的要 求，或因向审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息暴露事项；   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具意见，说明基金管制 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；如果基金管制东说念主有未执行《基 金合同》司法的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了得当的措施；                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系良友，保存期限不少于法 定最低期限；   （12）从基金管制东说念主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按司法制作干系账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联司法向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过甚他关联司法，召集基金份额握有东说念主大会或配合 基金管制东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的司法监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临完了、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会和银行业监 督管制机构，并文牍基金管制东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，本心担抵偿做事，其抵偿做事不因其 退任而免除；   （20）按司法监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；   （21）执行见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额握有东说念主   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主行动《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额；   （4）按照司法要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 使表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息良友；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）肃穆阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）祥和基金信息暴露，实时应用权利和履行义务；   （4）根据法律法例及证券来回所干系司法进行认购、申购，并实时履行因认购、申购 导致的股份减握所波及的信息暴露等义务；   （5）缴纳基金认购、申购对价及法律法例和《基金合同》所司法的用度；   （6）在其握有的基金份额界限内，承担基金亏空或者《基金合同》拒绝的有限做事；   （7）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （8）执行见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （9）返还在基金来回过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （10）盲从基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系来回及业务司法；   （11）提供基金管制东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常地更新和补充，并保 证其确凿性；   （12）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。         第二部分 基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的模范和司法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。   若以本基金为意见基金且基金管制东说念主和基金托管东说念主与本基金同样的赓续基金的基金合 同见效，鉴于本基金和赓续基金的干系性，本基金赓续基金的基金份额握有东说念主不错凭所握有 的赓续基金的基金份额应用意见 ETF 握有东说念主大会的召集权、径直出席或者录用代表出席本 基金的基金份额握有东说念主大会并参与表决。在计较参会份额和计票时，赓续基金握有东说念主握有的                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额握有东说念主大会的权益登记日，赓续 基金握有本基金份额的总和乘以该基金份额握有东说念主所握有的赓续基金份额占赓续基金总份 额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   如本基金召开基金份额握有东说念主大会，本基金赓续基金的基金份额握有东说念主有权躬行出席/ 出具表决意见或以代理投票授权奉求书录用代表出席/出具表决意见，并有权按照所握有的 赓续基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。   赓续基金的基金管制东说念主不应以赓续基金的口头代表赓续基金的全体基金份额握有东说念主以 本基金的基金份额握有东说念主的身份应用表决权，但可接受赓续基金的特定基金份额握有东说念主的委 托以赓续基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额握有东说念主大会并参与表 决。   赓续基金的基金管制东说念主代表赓续基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本基金份额握 有东说念主大会的，须先辞退赓续基金基金合同的约定召开赓续基金的基金份额握有东说念主大会，赓续 基金的基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额握有东说念主大会的，由赓续基金的基 金管制东说念主代表赓续基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本基金份额握有东说念主大会。   本基金份额握有东说念主大会不竖立日常机构。   一、召开事由 国证监会另有司法或基金合同另有约定的除外：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）拯救基金运作模样；   （5）调整基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资意见、界限或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会模范；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或共计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主 （以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额握                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份额握有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握 有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》司法的界限内调整本基金的申购费率或调整收费模样；   （3）加多、减少、调整基金份额类别成立；   （4）调整基金的申购赎回模样及申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容；   （5）调整基金份额净值、申购赎回清单的计较和公告时间或频率；   （6）召募并管制以本基金为意见 ETF 的一只或多只赓续基金、本基金的赓续基金采 取绝顶申购或其他模样参与本基金的申购赎回；   （7）基金管制东说念主、证券来回所、登记机构、销售机构调整关联基金认购、申购、赎回、 来回、收益分派、非来回过户、转托管等业务的司法；   （8）经履行得当模范，基金推出新业务或服务；   （9）基金在其他证券来回所上市、通畅场外申购赎回或其他申购赎回模式等业务；   （10）因相应的法律法例、上海证券来回所或者登记结算机构的干系业务司法发生变动 而应当对《基金合同》进行修改；   （11）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （12）按照法律法例和《基金合同》司法不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。   二、会议召集东说念主及召集模样 集。 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文牍基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 份额握有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍提 出提议的基金份额握有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文牍基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 握有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、纷扰。   三、召开基金份额握有东说念主大会的文牍时间、文牍内容、文牍模样 额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决模样；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时间和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信模样、奉求的公证机关过甚磋议模样和磋议东说念主、表决 意见寄交的截止时间和收取模样。                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管制东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面文牍基金管制东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   四、基金份额握有东说念主出席会议的模样   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会模样、通信开会模样或法律法例、监管机构允许的 其他模样召开，会议的召开模样由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金管制东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期得当以下条件时，不错进行 基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主握有基金份 额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求诠释得当法律法例、                          《基金合同》和会议文牍的司法， 况兼握有基金份额的凭证与基金管制东说念主握有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证骄气，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额握有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 文牍约定的其他模样在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应以书面 模样或会议文牍约定的其他模样进行表决。   在同期得当以下条件时，通信开会的模样视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个做事日内链接公布干系 领导性公告，法律法例和中国证监会另有司法的除外；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议文牍司法的模样收取基金份额握                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经文牍不参加收取表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主径直出具表 决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时间的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决意见或授 权他东说念主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的奉求东说念主握 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求诠释得当法律法例、《基金合同》和会议通 知的司法，并与基金登记机构记录相符。 用网罗、电话或其他模样进行表决，或者采取网罗、电话或其他模样授权他东说念主代为出席会议 并表决，具体模样由会议召集东说念主确定并在会议文牍中列明。在会议召开模样上，本基金亦可 采取其他非现场模样或者以现场模样与非现场模样相联接的模样召开基金份额握有东说念主大会， 会议模范比照现场开会和通信模样开会的模范进行。   五、议事内容与模范   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律法例、基金合 同和中国证监会另有司法的除外）               、法律法例及《基金合同》司法的其他事项以及会议召集 东说念主以为需提交基金份额握有东说念主大会酌量的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的模样下，滥觞由大会主握东说念主按照下列第七条司法模范确定和公布监票东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金管制                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主握；如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称 基金份额握有东说念主行动该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称号）和 磋议模样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，滥觞由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后   六、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所司法的须以很是决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的模样通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另有司法或基金合同另有 约定外，拯救基金运作模样、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金 与其他基金合并以很是决议通过方为有用。   基金份额握有东说念主大会采取记名模样进行投票表决。   采取通信模样进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄诠释，不然提交得当会议通 知中司法的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头得当会议文牍司法的表 决意见视为有用表决，表决意见暧昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票               中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议入手后文书在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会天然 由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握 有东说念主大会的主握东说念主应当在会议入手后文书在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份 额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主握东说念主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票模样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   八、见效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额握有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内按照法律法例和中国证监会干系司法的 要求在司法媒介上公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当执行见效的基金份额握有东说念主大会的决议。 见效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。   九、本部分对基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管司法修改导致干系 内容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部 安分容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书              第三部分 基金收益分派原则、执行模样   一、基金收益分派原则 时，可进行收益分派。 具体分派有筹备以公告为准。当基金收益分派根据基金相对标的指数的逾额收益率决定时，基 于本基金的性质和特质，本基金收益分派不须以弥补浮动亏空为前提，收益分派后有可能使 基金份额净值低于面值；当基金收益分派根据基金可供分派利润金额决定时，本基金收益分 配后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份 额收益分派金额后不成低于面值。   在不违犯法律法例且对现存基金份额握有东说念主利益无本质不利影响的情况下，基金管制东说念主 经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行得当模范后可对基金收益分派原则进行 调整，但应于变更实施日前在司法媒介公告。   二、收益分派有筹备   基金收益分派有筹备中应载明基金收益分派对象、分派时间、分派数额及比例、分派模样 等内容。   三、收益分派有筹备的确定、公告与实施   本基金收益分派有筹备由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息暴露办法》 的关联司法在司法媒介公告。   四、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                       中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书           第四部分 与基金财产管制、运用关联用度的索要、支付模样与比例      一、基金用度的种类                        《基金合同》见效后与基金干系的信息暴露费 用；      二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付模样      本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。                                   管制费的计较方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管制费      E 为前一日的基金资产净值      基金管制费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个做事日内、按照指定的账户旅途从基金财产中一 次性支付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金 托管东说念主协商处理。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个做事日内、按照指定的账户旅途从基金财产中一 次性支取，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金 托管东说念主协商处理。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据关联法例及相应条约司法，按用度 现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。基金财 产投资的干系税收，由基金份额握有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联 税收征收的司法代扣代缴。             第五部分 基金财产的投资场合和投资限制   一、投资界限   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地扫尾投资意见，基金还可 投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证过甚他中国证监会注册或核准上市的股票）                                        、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、地方政府债券、可拯救债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支握证券、货币阛阓器具（含同行存 单、债券回购等）、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本 基金可根据法律法例的司法参与融资、转融通证券出借业务。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行得当模范后， 不错将其纳入投资界限。    本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选 成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%。本基金在每个来回日日终在扣除股指期货、国 债期货和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，应当保握不低于来回保证金一倍的现款。其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行得当模范后， 不错调整上述投资品种的投资比例。   二、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不率先基金资产净值的 10%；   （3）本基金管制东说念主管制的一齐基金握有一家公司刊行的证券，不率先该证券的 10%， 完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件司法的比例限制；   （4）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得率先基金资产净 值的 10％；   （5）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得率先基金资产净值的 20％；   （6）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）资产支握证券的比例，不得率先该资产支 握证券限制的 10％；   （7）本基金管制东说念主管制的一齐基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支握证券，不得 率先其种种资产支握证券共计限制的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券时间，如果其信用等级下落、不再得当投资圭臬，应在评级报揭发布之日起 3 个 月内给予一齐卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不率先本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金管制东说念主管制的一齐绽放式基金握有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 率先该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管制东说念主管制的一齐投资组合握有一家上市公司                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 刊行的可通顺股票，不得率先该上市公司可通顺股票的 30%；完全按照关联指数的组成比 例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的绝顶投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得率先其上一日基金资 产净值的 40%，债券回购的最永久限为 1 年；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得率先本基金资产净值的 15%；   （12） 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资界限保握一致；   （14）基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得率先基金资产净值 的 10%；在职何来回日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得率先基金握有的股票总市值 的 20%；在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得率先上一来回 日基金资产净值的 20%；   （15）基金在职何来回日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得率先基金资产净值 的 15%；基金在职何来回日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得率先基金握有的债券总 市值的 30%；基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得率先 上一来回日基金资产净值的 30%；   （16）在职何来回日日终，握有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得率先基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个来回日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，应当保握不低于来回 保证金一倍的现款；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得率先基金资产净值的 10%；   （17） 开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的 全额现款或来回所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 率先基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；   （18）本基金资产总值不率先基金资产净值的 140%；   （19）在职何来回日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 率先基金资产净值的 95%；   （20）本基金参与转融通证券出借业务应当得当以下要求：                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   A、出借证券资产不得率先基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来回日以上的出借 证券应纳入《流动性风险管制司法》所述流动性受限证券的界限；   B、参与出借业务的单只证券不得率先基金握有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得率先 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计较；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票执行，与境内上市来回 的股票合并计较；   （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（8）、（12）、（13）、（20）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、 基金限制变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管制东说念主之外的身分 以致基金投资比例不得当上述司法投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行调整， 但中国证监会司法的绝顶情形除外。因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动等基金 管制东说念主之外的身分以致基金投资不得当上述（20）司法的，基金管制东说念主不得新增证券出借业 务。法律法例另有司法时，从其司法。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效之日起入手，至本基金插足算帐期止。   如果法律法例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 司法为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行得当程 序后，则本基金投资不再受干系限制，自动盲从届时有用的法律法例或监管司法。   为诊疗基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯司法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷做事的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、主管证券来回价钱过甚他不梗直的证券来回行为；   （6）法律、行政法例和中国证监会司法遏抑的其他行为。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、现实抵制东说念主或者                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当得当基金的投资意见和投资策略，遵守基金份额握有东说念主利益优先原则，防护利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱执行。干系来回必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予暴露。要紧关联来回应提交基金管制东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓靡董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述遏抑性司法，基金管制东说念主在履行得当模范 后，本基金可不受上述司法的限制或以变更后的司法为准。             第六部分 基金资产净值的计较方法和公告模样   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   《基金合同》见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每 周在司法网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露绽放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在司法网站暴露半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。         第七部分 基金合同祛除和拒绝的事由、模范以及基金财产算帐模样   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例司法和基金合同约定可不经基 金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 后两日内在司法媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行干系模范后，                    《基金合同》应当拒绝： 衔接的；                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 标的指数不得当要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主召集基金份额握 有东说念主大会对处理有筹备进行表决，基金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过 的；   三、基金财产的算帐 组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐 小组不错聘用必要的做事主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产算帐小组统还是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐陈诉出具法 律意见书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有筹备，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经得当《证券法》司法的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例司法的最低 期限。                  第八部分 争议处理模样   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，各方当 事东说念主应通过协商、统一处理，协商、统一不成处理的，任何一方均应将争议提交中国国外经 济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁 司法按鄙俗模范进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有规 定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金管制东说念主、基金托管东说念主应信守各自的职责，各自赓续诚实、用功、尽 责地履行《基金合同》和托管条约司法的义务，诊疗基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港很是行政区、澳门很是行政区 和台湾地区法律）统辖并从其解释。         第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的模样   《基金合同》正本一式六份，除上报关联监管机构二份外，基金管制东说念主、基金托管东说念主各 握有二份，每份具有同等的法律效率。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、 基金托管东说念主、销售机构的办公步地和营业步地查阅。                      中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                     附件二：基金托管条约提要                      一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称号：中原基金管制有限公司   注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层   邮政编码：100101   法定代表东说念主：张佑君   成立日历：1998 年 4 月 9 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织步地：有限做事公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   存续时间：100 年   计议界限：       （一）基金召募；              （二）基金销售；                     （三）资产管制；                            （四）从事特定客户资产 管制业务；     （五）中国证监会核准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：中国建立银行股份有限公司(简称：中国建立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织步地：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：握续计议   计议界限：采纳公众进款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供扶持箱服务；经中国银行业监督管制机构等监管部门批准的其他                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 业务。           二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的司法及《基金合同》的约定，对基金投资界限、 投资对象进行监督。         《基金合同》明确约定基金投阅历调或证券遴荐圭臬的，基金管制东说念主应 按照基金托管东说念主要求的步地，将拟投资的标的证券库提供给基金托管东说念主，基金管制东说念主不错根 据现实情况的变化，对标的证券库给予更新和调整并实时书面文牍基金托管东说念主。基金托管东说念主 根据上述投资界限对基金现实投资是否得当《基金合同》对于证券遴荐圭臬的约定进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地扫尾投资意见，基金还可 投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证过甚他中国证监会注册或核准上市的股票）                                        、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、地方政府债券、可拯救债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支握证券、货币阛阓器具（含同行存 单、债券回购等）、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本 基金可根据法律法例的司法参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行得当模范后， 不错将其纳入投资界限。   本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选 成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%。本基金在每个来回日日终在扣除股指期货、国 债期货和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，应当保握不低于来回保证金一倍的现款。其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行得当模范后， 不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的司法及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不率先基金资产净值的 10%；   （3）本基金管制东说念主管制的且在本基金托管东说念主处托管的一齐基金握有一家公司刊行的证 券，不率先该证券的 10%，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 此条件司法的比例限制；   （4）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得率先基金资产净 值的 10％；   （5）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得率先基金资产净值的 20％；   （6）本基金握有的并吞(指并吞信用级别)资产支握证券的比例，不得率先该资产支握 证券限制的 10％；   （7）本基金管制东说念主管制的且在本基金托管东说念主处托管的一齐基金投资于并吞原始权益东说念主 的种种资产支握证券，不得率先其种种资产支握证券共计限制的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券时间，如果其信用等级下落、不再得当投资圭臬，应在评级报揭发布之日起 3 个 月内给予一齐卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不率先本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金管制东说念主管制的且在本基金托管东说念主处托管的一齐绽放式基金握有一家上市公 司刊行的可通顺股票，不得率先该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管制东说念主管制的且在本 基金托管东说念主处托管的一齐投资组合握有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得率先该上市公 司可通顺股票的 30%；完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的绽放式基金以及中国 证监会认定的绝顶投资组合可不受前述比例限制；    （11）本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得率先其上一日基金资 产净值的 40%，债券回购的最永久限为 1 年；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得率先本基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得率先基金资产净值 的 10%；在职何来回日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得率先基金握有的股票总市值 的 20%；在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得率先上一来回 日基金资产净值的 20%；   （14）基金在职何来回日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得率先基金资产净值 的 15%；基金在职何来回日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得率先基金握有的债券总 市值的 30%；基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得率先                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 上一来回日基金资产净值的 30%；   （15）在职何来回日日终，握有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得率先基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个来回日日终 在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，应当保握不低于来回保 证金一倍的现款；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （16）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得率先基金资产净值的 10%； 未平仓的期权合约面值不得率先基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约 乘数计较；   （17）本基金资产总值不率先基金资产净值的 140%；   （18）在职何来回日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 率先基金资产净值的 95%；   （19）本基金参与转融通证券出借业务应当得当以下要求：   A、出借证券资产不得率先基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来回日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管制司法》所述流动性受限证券的界限；   B、参与出借业务的单只证券不得率先基金握有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得率先 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计较；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票执行，与境内上市来回 的股票合并计较；   （21）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（8）、         （12）、             （19）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管制东说念主之外的身分以致基 金投资比例不得当上述司法投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行调整，但中 国证监会司法的绝顶情形除外。因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管制 东说念主之外的身分以致基金投资不得当上述（19）司法的，基金管制东说念主不得新增证券出借业务。 法律法例另有司法时，从其司法。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当得当基金合同的约定。基金               中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起入手，至本基金插足算帐期止。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行得当模范 后，则本基金投资不再受干系限制，自动盲从届时有用的法律法例或监管司法。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的司法及《基金合同》的约定，对本托管条约第十 五条第（九）款基金投资遏抑步履通过过后监督模样进行监督。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、现实抵制东说念主或者 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当得当基金的投资意见和投资策略，遵守基金份额握有东说念主利益优先原则，防护利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱执行。干系来回必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予暴露。要紧关联来回应提交基金管制东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓靡董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的司法及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主投资 通顺受限证券进行监督。   基金管制东说念主投资通顺受限证券，应预先根据中国证监会干系司法，明确基金投资通顺受 限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险抵制轨制，防护流动性风险、法律风险和操 作风险等多样风险。 网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来回证券，不包括由于发布要紧音书或其 他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等通顺受限证券。本基 金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的通顺受限证券限于可由中国证券登记结算有限做事公司或中央国债登记 结算有限做事公司负责登记和存管，并可在证券来回所或寰宇银行间债券阛阓来回的证券。   本基金投资的通顺受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管制东说念主负责干系做事的 落实和融合，并确保基金托管东说念主大概平淡查询。因基金管制东说念主原因产生的通顺受限证券登记 存管问题，形成基金托管东说念主无法安全扶持本基金资产的做事与损失，及因通顺受限证券存管 径直影响本基金安全的做事及损失，由基金管制东说念主承担。   本基金投资通顺受限证券，不得预支任何步地的保证金。若有最新法律法例、监管政策 变更司法的，根据最新法律法例、监管政策执行。               中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 险处置预案应包括但不限于因投资通顺受限证券需要处理的基金投资比例限制失调、基金流 动性贫穷以及干系损失的搪塞处理措施，以及关联颠倒情况的处置。   基金管制东说念主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险采取积极有 效的措施，在合理的时间内有用处理基金运作的流动性问题。如因阛阓发生剧烈变动等原因 而导致基金现款盘活贫穷时，基金管制东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担 因基金管制东说念主原因导致本基金出现的通盘损失。 对本基金因投资通顺受限证券导致的流动 性风险，基金托管东说念主不承担任何做事。   如因基金管制东说念主原因导致本基金出现损失以致基金托管东说念主承担连带抵偿做事的，基金管 理东说念主应抵偿基金托管东说念主由此碰到的损失。 交关联书面良友，并保证向基金托管东说念主提供的关联良友确凿、准确、竣工。关联良友如有调 整，基金管制东说念主应实时提供调整后的良友。上述书面良友包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票关联刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行良友。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 暴露所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金关联投资通顺受限证券比例如违犯关联限制司法，在合理期限内未能进行实时调 整，基金管制东说念主应在两日内编制临时陈诉书，给予公告。   （五）基金参与转融通证券出借业务，基金管制东说念主应当盲从审慎计议原则，配备时刻系 统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，完善业务进程，有用防护和抵制 风险，基金托管东说念主将对基金参与转融通证券出借业务进行监督。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法例的司法及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、干系信 息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违犯法律法例、 《基金合同》和本托管条约的司法，应实时以电话提醒或书面领导等模样文牍基金管制东说念主限                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到书面文牍 后应鄙人一做事日前实时查对并以书面步地给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进 行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限 内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托 管东说念主文牍的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   （八）基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管 条约对基金业务执行核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金管制东说念主应在司法时间内回话 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、                                   《基金合同》 和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的事项，基金管制东说念主应积极配合提供 干统统据良友和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据来回模范已经见效的指示违犯法律、行政法例 和其他关联司法，或者违犯《基金合同》约定的，应当实时文牍基金管制东说念主，由此形成的损 失由基金管制东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违章步履，应实时陈诉中国证监会，同期文牍 基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金管制东说念主无梗直情理，拒却、阻难 基金托管东说念主根据本托管条约司法应用监督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行 有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警戒仍不改正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。               三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东说念主安全扶持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他专用 账户、复核基金管制东说念主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理算帐 交收、干系信息暴露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、 未执行或无故延伸执行基金管制东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息等违犯《基金法》                                      、《基 金合同》    、本条约过甚他关联司法时，应实时以电话提醒或书面领导等步地文牍基金托管东说念主 限期纠正。基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面步地给基金管制东说念主发出回函，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管制东说念主有权随 时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行 为，包括但不限于：提交干系良友以供基金管制东说念主核查托管财产的竣工性和确凿性，在司法                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 时间内回话基金管制东说念主并改正。      （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章步履，应实时陈诉中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金托管东说念主无梗直情理，拒却、阻 挠基金管制东说念主根据本条约司法应用监督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金管制东说念主进行有 效监督，情节严重或经基金管制东说念主建议警戒仍不改正的，基金管制东说念主应陈诉中国证监会。                     四、基金财产的扶持      （一）基金财产扶持的原则 户。 金财产的竣工与颓靡。 另行协商处理。基金托管东说念主未经基金管制东说念主的指示，不得自走时用、贬责、分派本基金的任 何资产（不包含托管东说念主开户银行或来回/登记结算机构扣收来回费、结算费和账户诊疗费等 用度）   。 期并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金管 理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管制东说念主应负责向关联当事东说念主追偿 基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何做事，但应给予必要的协助与配合。 产。      （二）基金召募时间及召募资金（含股票）的验资 召募专户”     。该账户由基金管制东说念主开立并管制。 票市值）    、基金份额握有东说念主东说念主数得当《基金法》、                     《运作办法》等关联司法后，基金管制东说念主应 将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，召募的股票划入开立 的证券账户，同期在司法时间内，遴聘得当《证券法》司法的管帐师事务所进行验资，出具                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 验资陈诉。出具的验资陈诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 按司法办理退款、股票解冻等事宜，基金托管东说念主应当给予必要的协助和配合。   （三）基金托管资金账户的开立和管制 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主扶持和使用。 基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行为。 资产的支付。 资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个做事日内向托管东说念主发出销户肯求。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和管制 证券账户。 管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 用由基金管制东说念主负责。   证券账户开户费由基金管制东说念主先行垫付，待托管基金启始运营后，基金管制东说念主可向基金 托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管制东说念主。 算资金的存管、记录来回结算资金的变动明细以及场内证券来回算帐，并与基金托管东说念主开立 的基金托管资金账户建立第三方存管关系。   来回所证券来回资金采取第三方存管模式，即用于证券来回结算的资金全额存放在基金 管制东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券来回资金算帐由基金管制东说念主所遴荐的证券 经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只可通过证银转账模样将资金划转至基金托管资金                中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第三方存管对应关系还是确定，不得转换，如 果必须转换，应由基金管制东说念主发起，经过基金托管东说念主书面阐发后，再行建立第三方存管对应 关系。基金证券账户、证券资金账户的开立和使用，仅限于清闲开展本基金业务的需要。基 金托管东说念主和基金管制东说念主不得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券账户或证 券资金账户进行本基金业务除外的行为。基金管制东说念主承诺证券资金账户为主资金账户，不开 立任何辅助资金账户；不为证券资金账户另行开立托管资金账户除外的其他银行账户。基金 托管东说念主不负责办理场内的证券来回资金算帐，也不负责扶持证券资金账户内存放的资金。 基金托管东说念主协商阐发主要办理东说念主。账户刊出时间，主要办理东说念主如需另一方提供配合的，另一 方应给予配合。 的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系司法，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的司法执行。   （五）银行间账户的开设和管制   《基金合同》见效后，基金管制东说念主负责以基金的口头肯求并取得插足寰宇银行间同行拆 借阛阓的来回阅历，并代表基金进行来回；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间阛阓登记 结算机构的关联司法，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户和资金结算账户，并代 表基金进行银行间阛阓债券的结算。   （六）其他账户的开立和管制 的其他投资品种的投资业务时，如果波及干系账户的开设和使用，由基金管制东说念主协助托管东说念主 根据关联法律法例的司法和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联司法使用并 管制。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的扶持   基金财产投资的关联什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于基 金托管东说念主的扶持库，也可存入法律法例关联司法允许的种种代扶持库，扶持凭证由基金托管 东说念主握有。什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管制东说念主和基金托 管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构现实有用抵制或扶持的资产不承担 任何做事。                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   （八）与基金财产关联的要紧合同的扶持   由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金关联的要紧合同的原件分袂由基金管制东说念主、基金 托管东说念主扶持。除本条约另有司法外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应 保证基金一方握有两份以上的正本，以保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份正本的 原件。基金管制东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个做事 日内将正本投递基金托管东说念主处。要紧合同的扶持期限不低于法律法例司法的最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得转换。基金管制东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金管制东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。                五、基金资产净值计较与复核   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时间及模范 日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后 第五位四舍五入，由此产生的过错计入基金财产。国度另有司法的，从其司法。   基金管制东说念主每个做事日计较基金资产净值及基金份额净值，并按司法公告。 的司法暂停估值时除外。基金管制东说念主每个做事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。               六、基金份额握有东说念主名册的登记与扶持   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。基金份额握 有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和扶持，基金管制东说念主和基金托管东说念主应分 别扶持基金份额握有东说念主名册，保存期限不低于法律法例司法的最低期限。如不成妥善扶持， 则按干系法例承担做事。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈诉和年度陈诉前，基金管制东说念主应将关联良友送交基金托 管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其确凿性、准确性和竣工性。基金托管东说念主不得将所 扶持的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守密义务，法律法 规另有司法或关联机关另有要求的除外。                七、基金托管条约的修改与拒绝   （一）托管条约的变更模范   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与                  中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书 《基金合同》的司法有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备案后见效（如需）                                       。   （二）托管条约拒绝的情形                    八、争议处理模样   因本条约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处理，协商、统一不成 处理的，任何一方均应将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照 中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主 均有拘谨力，除非仲裁裁决另有司法，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续诚实、用功、 尽责地履行《基金合同》和本托管条约司法的义务，诊疗基金份额握有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，不包括香港很是行政区、澳门很是行政区和台湾 地区法律）统辖并从其解释。                         中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书                     附件三：标的指数编制有筹备             （最新的指数编制有筹备可登录指数公司网站查询）   中证 A500 指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券行动指数样本，以反 映各行业最具代表性上市公司证券的合座推崇。   一、指数称号和代码   指数称号：中证 A500 指数   指数简称：中证 A500   英文称号：CSI A500 Index   英文简称：CSI A500   指数代码：000510   二、指数基日和基点   该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。   三、样本选取方法   同中证全指指数的样本空间。   畴昔一年日均成交金额名次位于样本空间前 90%。   （1）对于样本空间内得当可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果为 C 及 以下的上市公司证券；   （2）选取同期清闲以下条件的证券行动待选样本：   ?   样本空间内总市值名次前 1500；   ?   属于沪股通或深股通证券界限；   ?   对主板证券，在所属中证三级行业内解放通顺市值占比不低于 2%；   （3）在待选样本中，优先选取三级行业解放通顺市值最大或总市值在样本空间内名次 前 1%的证券行动指数样本。   （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照解放通顺市值选取一定数目证券，使 样本数目达到 500 只，且各一级行业解放通顺市值分散与样本空间尽可能一致。   四、指数计较                 中原中证 A500 增强策略来回型绽放式指数证券投资基金招募说明书   指数计较公式为：                      陈诉期样本的调整市值            陈诉期指数 =                × 1000                          除数   其中，调整市值=∑(证券价钱×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计较方法、除数 修正方法参见计较与诊疗详情。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不率先 10%， 前五大样本权重共计不率先 40%。   五、指数样本和权重调整   指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分袂为每年 6 月和 12 月的第二个星期五 的下一来回日。   权重因子随样本依期调整而调整，调整时间与指数样本依期调整实施时间同样。鄙人 一个依期调整日前，权重因子一般固定不变。每次调整的样本比例一般不率先 10%。依期调 整成立缓冲区，若主板老样本在所属中证三级行业内解放通顺市值占比不低于 1%,仍行动待 选样本；选样方法(4)中的入选步调在前 400 名的新样本优先插足，在前 600 名的老样本优 先保留。   绝顶情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公 司发生收购、合并，分拆等情形的处理，参照计较与诊疗详情处理。当沪股通或深股通证券 界限发生变动导致样本不再清闲互联互通阅历时，指数将相应调整。